PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPRX с SYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPRX с SYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX).

QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. SYMIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 8 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPRX и SYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPRX и SYMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		9.06%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-4.18%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		3.62%12.36%7.61%0.93%6.09%14.07%-2.60%0.06%

Доходность по периодам

С начала года, QRPRX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у SYMIX с доходностью 3.62%.

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

SYMIX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.62%
6 месяцев
7.51%
1 год
19.73%
3 года*
8.96%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia R6

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с QMHNXQRPRX с QRPNXQRPRX с RMDFX
Часто сравнивают с SYMIX:
SYMIX с QSPRXSYMIX с TALTXSYMIX с SHRIXSYMIX с SRRIXSYMIX с ARBIXSYMIX с GAAVXSYMIX с QSPNX

Сравнение комиссий QRPRX и SYMIX

QRPRX берет комиссию в 4.94%, что несколько больше комиссии SYMIX в 1.69%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

Доходность на риск

QRPRX vs. SYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SYMIX
Ранг доходности на риск SYMIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYMIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYMIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYMIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPRX c SYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPRXSYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.54

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.10

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.81

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

10.31

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPRX vs. SYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPRX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYMIX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPRX и SYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPRXSYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.54

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

0.65

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.57

+0.19

Корреляция

Корреляция между QRPRX и SYMIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPRX и SYMIX

Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.00%2.06%9.82%0.25%1.71%2.42%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRPRX и SYMIX

Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки SYMIX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и SYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPRXSYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-17.44%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-7.06%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.24%

-12.20%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-4.53%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-4.27%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.92%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPRX и SYMIX

Текущая волатильность для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) составляет 2.59%, в то время как у AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что QRPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPRXSYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

4.71%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

9.51%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

12.91%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

10.87%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

11.05%

-0.67%