PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPRX с QCFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPRX с QCFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX).

QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. QCFIX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPRX и QCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPRX и QCFIX

2026 (YTD)2025
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		9.06%0.38%
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I		0.90%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, QRPRX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у QCFIX с доходностью 0.90%.

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

QCFIX

1 день
2.56%
1 месяц
-4.19%
С начала года
0.90%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia R6

AQR CVX Fusion Fund Class I

Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с RMDFXQRPRX с QMHNXQRPRX с QRPNX
Часто сравнивают с QCFIX:
QCFIX с QCFNXQCFIX с QMHNXQCFIX с QRPNXQCFIX с QSPNXQCFIX с QLFIXQCFIX с QSPRXQCFIX с QHFIX

Сравнение комиссий QRPRX и QCFIX

QRPRX берет комиссию в 4.94%, что несколько больше комиссии QCFIX в 2.17%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I

Доходность на риск

QRPRX vs. QCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QCFIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPRX c QCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPRXQCFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPRX vs. QCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPRXQCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.50

+0.26

Корреляция

Корреляция между QRPRX и QCFIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPRX и QCFIX

Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности QCFIX в 7.75%

TTM20252024202320222021202020192018
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I		7.75%7.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRPRX и QCFIX

Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки QCFIX в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и QCFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPRXQCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-7.93%

-20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-5.56%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-1.95%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QRPRX и QCFIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPRXQCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

16.47%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

16.47%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

16.47%

-6.09%