Сравнение QRPRX с QCFIX
QRPRX (AQR Alternative Risk Premia R6) and QCFIX (AQR CVX Fusion Fund Class I) are both mutual funds - QRPRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while QCFIX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. QRPRX charges 4.94%/yr vs 2.17%/yr for QCFIX.
Доходность
Сравнение доходности QRPRX и QCFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QRPRX показывает доходность 18.99%, а QCFIX немного ниже – 18.65%.
QRPRX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 21.26%
- 1 год
- 35.44%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- —
QCFIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 18.65%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QRPRX и QCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 18.99% | 0.38% |
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 18.65% | 2.00% |
Correlation
The correlation between QRPRX and QCFIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRPRX vs. QCFIX — Ранг доходности на риск
QRPRX
QCFIX
Сравнение QRPRX c QCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRPRX | QCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRPRX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 2.94 | -2.09 |
Просадки
Сравнение просадок QRPRX и QCFIX
Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки QCFIX в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и QCFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRPRX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.21% | -7.93% | -20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -1.58% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QRPRX и QCFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRPRX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.21% | 14.59% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.82% | 14.59% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 14.59% | -4.22% |
Сравнение комиссий QRPRX и QCFIX
QRPRX берет комиссию в 4.94%, что несколько больше комиссии QCFIX в 2.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRPRX и QCFIX
Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности QCFIX в 6.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 6.59% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 1.27% | 1.51% | 2.33% | 4.60% | 0.00% | 4.16% | 1.97% | 1.00% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
QRPRX and QCFIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QRPRX и QCFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор