Сравнение QRPRX с FCRIX

С начала года, QRPRX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у FCRIX с доходностью 0.85%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRPRX берет комиссию в 4.94%, что несколько больше комиссии FCRIX в 2.37%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QRPRX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCRIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPRX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QRPRX и FCRIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности FCRIX в 9.52%

Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и FCRIX.

AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что QRPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.