PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPNX с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPNX с VNQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPNX и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPNX и VNQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		9.02%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.67%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%0.64%

Доходность по периодам

С начала года, QRPNX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%.

QRPNX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.05%
1 год
19.10%
3 года*
19.88%
5 лет*
17.45%
10 лет*
—

VNQ

1 день
0.36%
1 месяц
-6.21%
С начала года
1.67%
6 месяцев
-0.84%
1 год
2.18%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.86%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с SHRIXQRPNX с VVOAXQRPNX с QSPNXQRPNX с TNMAXQRPNX с FABZX
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с VNQIVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с SCHDVNQ с REET

Сравнение комиссий QRPNX и VNQ

QRPNX берет комиссию в 5.29%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N
VNQ
Vanguard Real Estate ETF

Доходность на риск

QRPNX vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPNX c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPNXVNQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.13

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.30

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.04

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.18

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

0.70

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPNX vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPNX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPNX и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPNXVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.13

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.15

+1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.26

+0.47

Корреляция

Корреляция между QRPNX и VNQ составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPNX и VNQ

Дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VNQ в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.04%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.92%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Просадки

Сравнение просадок QRPNX и VNQ

Максимальная просадка QRPNX за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPNX и VNQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPNXVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-73.07%

+44.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-12.44%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-34.48%

+23.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-9.24%

+8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-13.71%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.21%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPNX и VNQ

Текущая волатильность для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) составляет 2.56%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что QRPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPNXVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

4.57%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

9.28%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

16.31%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

18.80%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

20.70%

-10.37%