PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPNX с TALTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPNX с TALTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX).

QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPNX и TALTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPNX и TALTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		9.02%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		1.31%5.51%3.53%8.27%-2.29%5.33%5.20%6.53%1.69%

Доходность по периодам

С начала года, QRPNX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у TALTX с доходностью 1.31%.

QRPNX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.05%
1 год
19.10%
3 года*
19.88%
5 лет*
17.45%
10 лет*
—

TALTX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с VVOAXQRPNX с SHRIXQRPNX с TNMAXQRPNX с QSPNXQRPNX с FABZX
Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с FCRIXTALTX с TNMAXTALTX с SYMIXTALTX с FABZXTALTX с RMDFXTALTX с QDSNXTALTX с ADANX

Сравнение комиссий QRPNX и TALTX

QRPNX берет комиссию в 5.29%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.

QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

QRPNX vs. TALTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TALTX
Ранг доходности на риск TALTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALTX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPNX c TALTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPNXTALTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.28

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.72

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.82

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

3.36

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPNX vs. TALTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPNX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа TALTX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPNX и TALTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPNXTALTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.28

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.82

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.92

-0.19

Корреляция

Корреляция между QRPNX и TALTX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPNX и TALTX

Дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности TALTX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.04%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		4.28%4.34%2.45%3.11%6.63%0.69%0.85%3.12%0.74%

Просадки

Сравнение просадок QRPNX и TALTX

Максимальная просадка QRPNX за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки TALTX в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPNX и TALTX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPNXTALTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-14.24%

-14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-5.15%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-6.38%

-4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.55%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-1.37%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.55%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPNX и TALTX

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что QRPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPNXTALTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

1.16%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

2.59%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

5.38%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

4.69%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

4.73%

+5.60%