PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPNX с REZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPNX с REZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ).

QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPNX и REZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPNX и REZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		9.02%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		1.31%4.80%12.73%10.97%-28.31%47.86%-6.62%24.49%10.09%

Доходность по периодам

С начала года, QRPNX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у REZ с доходностью 1.31%.

QRPNX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.05%
1 год
19.10%
3 года*
19.88%
5 лет*
17.45%
10 лет*
—

REZ

1 день
0.61%
1 месяц
-7.09%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-0.49%
1 год
-0.79%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.69%
10 лет*
5.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

iShares Residential Real Estate ETF

Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с VVOAXQRPNX с SHRIXQRPNX с QSPNXQRPNX с TNMAXQRPNX с FABZX
Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с NUREREZ с AVBREZ с HAUSREZ с UREREZ с PBJ

Сравнение комиссий QRPNX и REZ

QRPNX берет комиссию в 5.29%, что несколько больше комиссии REZ в 0.48%.

QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N
REZ
iShares Residential Real Estate ETF

Доходность на риск

QRPNX vs. REZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPNX c REZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPNXREZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

-0.05

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.05

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.01

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

-0.08

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

-0.23

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPNX vs. REZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPNX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа REZ равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPNX и REZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPNXREZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

-0.05

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.25

+1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.23

+0.50

Корреляция

Корреляция между QRPNX и REZ составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPNX и REZ

Дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности REZ в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.04%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%0.00%0.00%0.00%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.27%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%

Просадки

Сравнение просадок QRPNX и REZ

Максимальная просадка QRPNX за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки REZ в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPNX и REZ.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPNXREZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-66.87%

+38.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-11.82%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-35.05%

+23.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-7.13%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-12.79%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.82%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPNX и REZ

Текущая волатильность для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) составляет 2.56%, в то время как у iShares Residential Real Estate ETF (REZ) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что QRPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPNXREZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

4.74%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

10.15%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

16.81%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

18.86%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

21.52%

-11.19%