PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPNX с QMHNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRPNX с QMHNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QRPNX (AQR Alternative Risk Premia Fund Class N) and QMHNX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N) are both mutual funds - QRPNX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while QMHNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Over the past 5 years, QRPNX returned 19.43%/yr vs 16.21%/yr for QMHNX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. QRPNX charges 5.29%/yr vs 4.12%/yr for QMHNX.

Доходность

Сравнение доходности QRPNX и QMHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QRPNX показывает доходность 19.65%, а QMHNX немного ниже – 18.97%.

QRPNX

1 день
0.68%
1 месяц
3.75%
С начала года
19.65%
6 месяцев
21.40%
1 год
36.33%
3 года*
23.70%
5 лет*
19.43%
10 лет*
—

QMHNX

1 день
1.11%
1 месяц
2.34%
С начала года
18.97%
6 месяцев
22.10%
1 год
34.84%
3 года*
16.46%
5 лет*
16.21%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRPNX и QMHNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		19.65%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		18.97%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-10.64%

Correlation

The correlation between QRPNX and QMHNX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

0.45

The correlation between QRPNX and QMHNX shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с QCFIXQRPNX с SMSAXQRPNX с QSPNXQRPNX с ADANXQRPNX с SHRIXQRPNX с FCRIXQRPNX с PASIX
Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с QHFNXQMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с QNZIXQMHNX с QCFIX

Доходность на риск

QRPNX vs. QMHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPNX c QMHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPNXQMHNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
2.77

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.72
3.57

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.47

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.26

7.34

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.62

21.53

+8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPNX vs. QMHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPNX на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа QMHNX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPNX и QMHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPNXQMHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

2.77

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

0.94

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.37

+0.46

Просадки

Сравнение просадок QRPNX и QMHNX

Максимальная просадка QRPNX за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки QMHNX в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPNX и QMHNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRPNXQMHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-40.29%

+11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-4.81%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-19.23%

+8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-19.23%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-18.28%

+10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.63%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPNX и QMHNX

Текущая волатильность для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) составляет 2.74%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что QRPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRPNXQMHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.78%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

9.63%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

12.74%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

17.31%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

15.47%

-5.15%

Сравнение комиссий QRPNX и QMHNX

QRPNX берет комиссию в 5.29%, что несколько больше комиссии QMHNX в 4.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPNX и QMHNX

Дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности QMHNX в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.59%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		0.95%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QRPNX and QMHNX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMHNX has higher volatility (3.78%) compared to QRPNX (2.74%). In terms of maximum drawdown, QRPNX dropped -28.78% vs QMHNX's -40.29%.

QRPNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRPNX и QMHNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор