PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPNX с QMHNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPNX с QMHNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX).

QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPNX и QMHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPNX и QMHNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		9.02%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		13.82%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-10.64%

Доходность по периодам

С начала года, QRPNX показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у QMHNX с доходностью 13.82%.

QRPNX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.05%
1 год
19.10%
3 года*
19.88%
5 лет*
17.45%
10 лет*
—

QMHNX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.82%
6 месяцев
18.02%
1 год
25.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
16.03%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с SHRIXQRPNX с VVOAXQRPNX с TNMAXQRPNX с QSPNXQRPNX с FABZX
Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с QNZIXQMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с GFIRXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с MFTFX

Сравнение комиссий QRPNX и QMHNX

QRPNX берет комиссию в 5.29%, что несколько больше комиссии QMHNX в 4.12%.

QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

Доходность на риск

QRPNX vs. QMHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPNX c QMHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPNXQMHNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.89

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.32

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.27

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

8.68

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPNX vs. QMHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPNX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMHNX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPNX и QMHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPNXQMHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.89

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.94

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.35

+0.38

Корреляция

Корреляция между QRPNX и QMHNX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPNX и QMHNX

Дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности QMHNX в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.04%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%0.00%0.00%0.00%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.66%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%

Просадки

Сравнение просадок QRPNX и QMHNX

Максимальная просадка QRPNX за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки QMHNX в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPNX и QMHNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPNXQMHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-40.29%

+11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-8.40%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-19.23%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.23%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-18.52%

+10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.16%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPNX и QMHNX

Текущая волатильность для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) составляет 2.56%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что QRPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPNXQMHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

4.04%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

9.99%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

14.17%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

17.22%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

15.46%

-5.13%