PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPNX с QDSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPNX с QDSNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX).

QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. QDSNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 8 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPNX и QDSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPNX и QDSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		10.19%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-7.81%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		3.72%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, QRPNX показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у QDSNX с доходностью 3.72%.

QRPNX

1 день
1.08%
1 месяц
2.11%
С начала года
10.19%
6 месяцев
15.63%
1 год
20.67%
3 года*
20.31%
5 лет*
17.70%
10 лет*
—

QDSNX

1 день
0.56%
1 месяц
0.63%
С начала года
3.72%
6 месяцев
6.64%
1 год
12.40%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с VVOAXQRPNX с SHRIXQRPNX с TNMAXQRPNX с QSPNXQRPNX с FABZX
Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с OBMCXQDSNX с AVGVQDSNX с SPYQDSNX с VOOQDSNX с QCFNX

Сравнение комиссий QRPNX и QDSNX

QRPNX берет комиссию в 5.29%, что несколько больше комиссии QDSNX в 3.30%.

QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N

Доходность на риск

QRPNX vs. QDSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPNX c QDSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPNXQDSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.96

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.47

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.33

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

9.92

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPNX vs. QDSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPNX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDSNX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPNX и QDSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPNXQDSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.96

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.52

1.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.60

-0.86

Корреляция

Корреляция между QRPNX и QDSNX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPNX и QDSNX

Дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности QDSNX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.03%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.92%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRPNX и QDSNX

Максимальная просадка QRPNX за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки QDSNX в -7.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPNX и QDSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPNXQDSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-7.15%

-21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-4.83%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-7.15%

-4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-1.49%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.30%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPNX и QDSNX

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что QRPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPNXQDSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

1.45%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

3.72%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

6.34%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

7.63%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

7.37%

+2.96%