PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPNX с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPNX с JAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).

QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPNX и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPNX и JAAAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		9.02%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-3.36%

Доходность по периодам

С начала года, QRPNX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у JAAAX с доходностью 2.52%.

QRPNX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.05%
1 год
19.10%
3 года*
19.88%
5 лет*
17.45%
10 лет*
—

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с VVOAXQRPNX с SHRIXQRPNX с QSPNXQRPNX с TNMAXQRPNX с FABZX
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX

Сравнение комиссий QRPNX и JAAAX

QRPNX берет комиссию в 5.29%, что несколько больше комиссии JAAAX в 0.72%.

QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Доходность на риск

QRPNX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPNX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPNXJAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.75

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.35

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.88

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

9.41

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPNX vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPNX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAAAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPNX и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPNXJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.75

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.98

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.84

-0.11

Корреляция

Корреляция между QRPNX и JAAAX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPNX и JAAAX

Дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности JAAAX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.04%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%0.00%0.00%0.00%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%

Просадки

Сравнение просадок QRPNX и JAAAX

Максимальная просадка QRPNX за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPNX и JAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPNXJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-15.72%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-4.43%

-6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-6.28%

-4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.61%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-2.06%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

0.88%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPNX и JAAAX

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что QRPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPNXJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

1.16%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

2.74%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

4.73%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

4.22%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

4.38%

+5.95%