PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPNX с FSUTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPNX с FSUTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX).

QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. FSUTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPNX и FSUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPNX и FSUTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		9.02%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		7.24%16.19%28.76%-1.12%5.20%17.64%0.75%22.68%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, QRPNX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у FSUTX с доходностью 7.24%.

QRPNX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.05%
1 год
19.10%
3 года*
19.88%
5 лет*
17.45%
10 лет*
—

FSUTX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.47%
С начала года
7.24%
6 месяцев
5.20%
1 год
21.16%
3 года*
17.90%
5 лет*
13.85%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Fidelity Select Utilities Portfolio

Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с SHRIXQRPNX с VVOAXQRPNX с QSPNXQRPNX с TNMAXQRPNX с FABZX
Часто сравнивают с FSUTX:
FSUTX с FUTYFSUTX с FIUIXFSUTX с VPUFSUTX с XLUFSUTX с FDFAXFSUTX с VUGFSUTX с RCTIX

Сравнение комиссий QRPNX и FSUTX

QRPNX берет комиссию в 5.29%, что несколько больше комиссии FSUTX в 0.74%.

QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio

Доходность на риск

QRPNX vs. FSUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPNX c FSUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPNXFSUTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.34

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.84

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.47

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

6.19

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPNX vs. FSUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPNX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа FSUTX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPNX и FSUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPNXFSUTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.34

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.81

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.68

+0.05

Корреляция

Корреляция между QRPNX и FSUTX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPNX и FSUTX

Дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FSUTX в 6.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.04%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%0.00%0.00%0.00%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		6.16%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%

Просадки

Сравнение просадок QRPNX и FSUTX

Максимальная просадка QRPNX за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки FSUTX в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPNX и FSUTX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPNXFSUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-66.73%

+37.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-9.21%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-20.15%

+8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-4.15%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-11.29%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.67%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPNX и FSUTX

Текущая волатильность для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) составляет 2.56%, в то время как у Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что QRPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPNXFSUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

6.06%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

12.18%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

16.21%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

17.20%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

19.30%

-8.97%