PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPNX с AQRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPNX с AQRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX).

QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. AQRNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPNX и AQRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPNX и AQRNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		9.02%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%
AQRNX
AQR Multi-Asset Fund Class N		1.93%18.46%10.07%11.38%-10.73%14.06%2.41%21.98%-6.46%

Доходность по периодам

С начала года, QRPNX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у AQRNX с доходностью 1.93%.

QRPNX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.05%
1 год
19.10%
3 года*
19.88%
5 лет*
17.45%
10 лет*
—

AQRNX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.49%
1 год
14.48%
3 года*
12.42%
5 лет*
7.99%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

AQR Multi-Asset Fund Class N

Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с SHRIXQRPNX с VVOAXQRPNX с TNMAXQRPNX с QSPNXQRPNX с FABZX
Часто сравнивают с AQRNX:
AQRNX с QRPRXAQRNX с QSPNXAQRNX с QHFIXAQRNX с QHFRXAQRNX с CSTAXAQRNX с QHFNXAQRNX с QMHNX

Сравнение комиссий QRPNX и AQRNX

QRPNX берет комиссию в 5.29%, что несколько больше комиссии AQRNX в 1.31%.

QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N
AQRNX
AQR Multi-Asset Fund Class N

Доходность на риск

QRPNX vs. AQRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AQRNX
Ранг доходности на риск AQRNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQRNX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRNX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRNX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRNX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPNX c AQRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPNXAQRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.29

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.74

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.67

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

7.10

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPNX vs. AQRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPNX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа AQRNX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPNX и AQRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPNXAQRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.29

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.76

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.73

0.00

Корреляция

Корреляция между QRPNX и AQRNX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPNX и AQRNX

Дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности AQRNX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.04%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%0.00%0.00%0.00%
AQRNX
AQR Multi-Asset Fund Class N		3.60%3.67%1.44%2.18%6.67%6.21%0.72%7.45%7.08%10.27%6.78%2.51%

Просадки

Сравнение просадок QRPNX и AQRNX

Максимальная просадка QRPNX за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки AQRNX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPNX и AQRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPNXAQRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-19.37%

-9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-9.55%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-19.37%

+8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-5.16%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-4.93%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.25%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPNX и AQRNX

Текущая волатильность для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) составляет 2.56%, в то время как у AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что QRPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPNXAQRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

4.73%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

7.92%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

12.03%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

10.62%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

9.74%

+0.59%