Сравнение AQRNX с QCFIX
AQRNX (AQR Multi-Asset Fund Class N) and QCFIX (AQR CVX Fusion Fund Class I) are both mutual funds - AQRNX is a Diversified Portfolio fund actively managed by AQR, while QCFIX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQRNX charges 1.31%/yr vs 2.17%/yr for QCFIX.
Доходность
Сравнение доходности AQRNX и QCFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQRNX показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у QCFIX с доходностью 18.65%.
AQRNX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 8.44%
QCFIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 18.65%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQRNX и QCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AQRNX AQR Multi-Asset Fund Class N | 10.68% | 1.41% |
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 18.65% | 2.00% |
Correlation
The correlation between AQRNX and QCFIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQRNX vs. QCFIX — Ранг доходности на риск
AQRNX
QCFIX
Сравнение AQRNX c QCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQRNX | QCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQRNX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 2.94 | -2.16 |
Просадки
Сравнение просадок AQRNX и QCFIX
Максимальная просадка AQRNX за все время составила -19.37%, что больше максимальной просадки QCFIX в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQRNX и QCFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQRNX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -7.93% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -1.58% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AQRNX и QCFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQRNX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 14.59% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 14.59% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.77% | 14.59% | -4.82% |
Сравнение комиссий AQRNX и QCFIX
AQRNX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии QCFIX в 2.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQRNX и QCFIX
Дивидендная доходность AQRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности QCFIX в 6.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRNX AQR Multi-Asset Fund Class N | 3.32% | 3.67% | 1.44% | 2.18% | 6.67% | 6.21% | 0.72% | 7.45% | 7.08% | 10.27% | 6.78% | 2.51% |
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 6.59% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AQRNX and QCFIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AQRNX и QCFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор