PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QRFT с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QRFT и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRFT и SCHB


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF
-3.78%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%40.05%14.90%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
-3.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%13.29%

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%.


QRFT

1 день
0.99%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-1.77%
1 год
17.21%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.60%
10 лет*

SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Сравнение комиссий QRFT и SCHB

QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.


Доходность на риск

QRFT vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 6262
Ранг коэф-та Мартина

SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QRFTSCHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.01

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.53

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.55

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

7.26

-0.69

QRFT vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QRFTSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.01

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.78

-0.04

Корреляция

Корреляция между QRFT и SCHB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и SCHB

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SCHB в 1.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF
0.29%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Просадки

Сравнение просадок QRFT и SCHB

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и SCHB.


Загрузка...

Показатели просадок


QRFTSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-35.27%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.22%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-25.41%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-5.51%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-4.15%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.60%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и SCHB

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 5.66% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QRFTSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.51%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

9.78%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

18.34%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

17.25%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

18.30%

+1.94%