Сравнение QRFT с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
QRFT и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности QRFT и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QRFT и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | -3.78% | 17.95% | 21.36% | 24.16% | -22.69% | 22.74% | 40.05% | 14.90% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 13.29% |
Доходность по периодам
С начала года, QRFT показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%.
QRFT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRFT и SCHB
QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
QRFT vs. SCHB — Ранг доходности на риск
QRFT
SCHB
Сравнение QRFT c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRFT | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.53 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.55 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 7.26 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRFT | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между QRFT и SCHB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRFT и SCHB
Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | 0.29% | 0.27% | 0.52% | 0.77% | 0.83% | 0.05% | 1.81% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок QRFT и SCHB
Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| QRFT | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.19% | -35.27% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.22% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.20% | -25.41% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -5.51% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -4.15% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.60% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRFT и SCHB
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 5.66% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QRFT | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.51% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 9.78% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 18.34% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 17.25% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 18.30% | +1.94% |