PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRFT с RFDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QRFT (QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, QRFT returned 12.41%/yr vs 13.42%/yr for RFDA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QRFT charges 0.75%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности QRFT и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QRFT показывает доходность 12.70%, а RFDA немного ниже – 12.65%.

QRFT

1 день
0.08%
1 месяц
5.38%
С начала года
12.70%
6 месяцев
12.87%
1 год
29.05%
3 года*
21.87%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—

RFDA

1 день
1.12%
1 месяц
4.60%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.45%
1 год
31.38%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRFT и RFDA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		12.70%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%40.05%14.90%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		12.65%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%11.96%

Correlation

The correlation between QRFT and RFDA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2019 г.

0.84

The correlation between QRFT and RFDA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QRFT и RFDA

Секторы
QRFT
RFDA

Технологии

35.4%
19.9%

Финансовые услуги

10.7%
14.7%

Коммуникационные услуги

10.2%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.0%

Промышленность

9.7%
8.9%

Здравоохранение

8.8%
8.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.6%

Энергетика

4.2%
12.5%

Сырьевые материалы

2.0%
1.8%

Коммунальные услуги

1.4%
5.0%

Недвижимость

1.0%
5.0%

Технологии

QRFT
35.4%
RFDA
19.9%

Финансовые услуги

QRFT
10.7%
RFDA
14.7%

Коммуникационные услуги

QRFT
10.2%
RFDA
8.8%

Потребительский циклический сектор

QRFT
10.1%
RFDA
7.0%

Промышленность

QRFT
9.7%
RFDA
8.9%

Здравоохранение

QRFT
8.8%
RFDA
8.8%

Потребительский защитный сектор

QRFT
6.7%
RFDA
7.6%

Энергетика

QRFT
4.2%
RFDA
12.5%

Сырьевые материалы

QRFT
2.0%
RFDA
1.8%

Коммунальные услуги

QRFT
1.4%
RFDA
5.0%

Недвижимость

QRFT
1.0%
RFDA
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с BWXRFDA с AGGRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU

Доходность на риск

QRFT vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRFTRFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.70

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.71

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

5.79

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

21.14

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRFT vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFDA равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRFTRFDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.70

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.80

+0.06

Просадки

Сравнение просадок QRFT и RFDA

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRFTRFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-34.60%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-5.45%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-19.35%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-19.35%

-8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-3.74%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.49%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и RFDA

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что QRFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRFTRFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.75%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

8.53%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

11.67%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

15.74%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

16.85%

+3.25%

Сравнение комиссий QRFT и RFDA

QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и RFDA

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности RFDA в 1.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.25%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%0.00%0.00%0.00%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.75%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%

Часто задаваемые вопросы

QRFT and RFDA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QRFT has higher volatility (3.36%) compared to RFDA (2.75%). In terms of maximum drawdown, QRFT dropped -30.19% vs RFDA's -34.60%.

On 5-year performance, RFDA leads with 13.42% vs 12.41% for QRFT. On fees, RFDA is cheaper at 0.52% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFDA has performed better with a 13.42% return vs 12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFDA is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.75% for QRFT.

RFDA has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.25% for QRFT.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and SS&C. Their fees differ too: 0.75% for QRFT and 0.52% for RFDA.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRFT и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор