PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRFT с NUKZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ).

QRFT и NUKZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. NUKZ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Range Nuclear Renaissance Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QRFT и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRFT и NUKZ

2026 (YTD)20252024
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		-3.78%17.95%18.59%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		5.84%56.57%62.98%

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 5.84%.

QRFT

1 день
0.99%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-1.77%
1 год
17.21%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

NUKZ

1 день
2.19%
1 месяц
-9.62%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.06%
1 год
75.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPYNUKZ с TLN

Сравнение комиссий QRFT и NUKZ

QRFT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Доходность на риск

QRFT vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRFTNUKZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.38

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

3.06

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

4.72

-3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

12.40

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRFT vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа NUKZ равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRFTNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.38

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.78

-1.03

Корреляция

Корреляция между QRFT и NUKZ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и NUKZ

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности NUKZ в 0.86%

TTM2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.29%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.86%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRFT и NUKZ

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и NUKZ.

Загрузка...

Показатели просадок

QRFTNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-33.03%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-16.51%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-9.62%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-6.10%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

6.28%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и NUKZ

Текущая волатильность для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) составляет 5.66%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что QRFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRFTNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

9.47%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

21.64%

-11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

31.77%

-12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

32.60%

-15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

32.60%

-12.36%