PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QREARX с VGSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QREARX с VGSNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QREARX (TIAA Real Estate Account) and VGSNX (Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares) are both REIT funds. Over the past year, QREARX returned 3.25% vs 9.66% for VGSNX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. QREARX charges 0.90%/yr vs 0.10%/yr for VGSNX.

Доходность

Сравнение доходности QREARX и VGSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA Real Estate Account (QREARX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QREARX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у VGSNX с доходностью 7.79%.

QREARX

1 день
0.01%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGSNX

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.43%
С начала года
7.79%
6 месяцев
6.96%
1 год
9.66%
3 года*
9.14%
5 лет*
2.19%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QREARX и VGSNX

2026 (YTD)2025
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.97%3.93%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		7.79%2.84%

Correlation

The correlation between QREARX and VGSNX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA Real Estate Account

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с TSBIXQREARX с VNQQREARX с FPROQREARX с FRIFXQREARX с TIREXQREARX с REMQREARX с AWP
Часто сравнивают с VGSNX:
VGSNX с VNQVGSNX с VGSLXVGSNX с VOOVGSNX с VFIAXVGSNX с VTIFXVGSNX с FPROVGSNX с CSRIX

Доходность на риск

QREARX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VGSNX
Ранг доходности на риск VGSNX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSNX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSNX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSNX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSNX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QREARX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA Real Estate Account (QREARX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QREARXVGSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.27
0.76

+3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.53
1.12

+5.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.49

1.14

+1.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.92

1.20

+7.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.50

3.79

+28.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QREARX vs. VGSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QREARX на текущий момент составляет 4.27, что выше коэффициента Шарпа VGSNX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QREARX и VGSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QREARXVGSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27

0.76

+3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.13

0.28

+1.85

Просадки

Сравнение просадок QREARX и VGSNX

Максимальная просадка QREARX за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QREARX и VGSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QREARXVGSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-73.06%

+71.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-8.34%

+7.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-3.66%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-13.29%

+13.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

2.65%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QREARX и VGSNX

Текущая волатильность для TIAA Real Estate Account (QREARX) составляет 0.12%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что QREARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QREARXVGSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

3.70%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.45%

9.24%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77%

13.16%

-12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.66%

18.87%

-17.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

20.90%

-19.24%

Сравнение комиссий QREARX и VGSNX

QREARX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QREARX и VGSNX

QREARX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		3.71%3.94%3.87%3.93%3.94%2.57%3.95%3.40%4.75%4.26%4.84%3.94%

Часто задаваемые вопросы

QREARX and VGSNX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGSNX has higher volatility (3.70%) compared to QREARX (0.12%). In terms of maximum drawdown, QREARX dropped -1.45% vs VGSNX's -73.06%.

QREARX currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QREARX и VGSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор