PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QREARX с PURZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QREARX с PURZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA Real Estate Account (QREARX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX).

QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. PURZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности QREARX и PURZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA Real Estate Account (QREARX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QREARX и PURZX

2026 (YTD)2025
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		3.07%8.55%

Доходность по периодам

С начала года, QREARX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у PURZX с доходностью 3.07%.

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PURZX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.28%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.97%
1 год
11.08%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.54%
10 лет*
3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA Real Estate Account

PGIM Global Real Estate Fund

Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с FRIFXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с TIREXQREARX с USRT
Часто сравнивают с PURZX:
PURZX с FARCXPURZX с PTRQXPURZX с FRELPURZX с VGSLXPURZX с VTSNXPURZX с CSRIXPURZX с VNQ

Сравнение комиссий QREARX и PURZX

QREARX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PURZX в 0.93%.

PURZX
PGIM Global Real Estate Fund
QREARX
TIAA Real Estate Account

Доходность на риск

QREARX vs. PURZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PURZX
Ранг доходности на риск PURZX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PURZX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PURZX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PURZX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PURZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PURZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QREARX c PURZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA Real Estate Account (QREARX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QREARXPURZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.69

0.79

+3.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.22

1.16

+6.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.65

1.16

+1.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.74

1.07

+8.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.50

4.25

+36.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QREARX vs. PURZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QREARX на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа PURZX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QREARX и PURZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QREARXPURZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69

0.79

+3.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.36

+1.76

Корреляция

Корреляция между QREARX и PURZX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QREARX и PURZX

QREARX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PURZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		2.77%2.85%2.68%2.27%2.22%16.92%1.71%10.18%4.22%3.93%4.67%3.45%

Просадки

Сравнение просадок QREARX и PURZX

Максимальная просадка QREARX за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки PURZX в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QREARX и PURZX.

Загрузка...

Показатели просадок

QREARXPURZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-69.49%

+68.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-11.12%

+10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-8.43%

+8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-12.04%

+11.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

2.80%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QREARX и PURZX

Текущая волатильность для TIAA Real Estate Account (QREARX) составляет 0.30%, в то время как у PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что QREARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PURZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QREARXPURZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

4.95%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

8.46%

-7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77%

14.65%

-13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.76%

16.30%

-14.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

17.24%

-15.48%