PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QREARX с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QREARX с PHRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA Real Estate Account (QREARX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).

QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности QREARX и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA Real Estate Account (QREARX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QREARX и PHRAX

2026 (YTD)2025
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		4.52%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, QREARX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%.

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.10%
С начала года
4.52%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.42%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA Real Estate Account

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с FRIFXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с TIREXQREARX с USRT
Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с USRTPHRAX с SAVYXPHRAX с NAINXPHRAX с NIE

Сравнение комиссий QREARX и PHRAX

QREARX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.

PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
QREARX
TIAA Real Estate Account

Доходность на риск

QREARX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QREARX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA Real Estate Account (QREARX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QREARXPHRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.69

0.28

+4.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.22

0.49

+6.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.65

1.07

+1.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.74

0.45

+9.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.50

1.79

+38.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QREARX vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QREARX на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа PHRAX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QREARX и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QREARXPHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69

0.28

+4.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.39

+1.74

Корреляция

Корреляция между QREARX и PHRAX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QREARX и PHRAX

QREARX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.66%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%

Просадки

Сравнение просадок QREARX и PHRAX

Максимальная просадка QREARX за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QREARX и PHRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QREARXPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-72.56%

+71.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-12.50%

+12.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-6.10%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-11.42%

+11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

3.13%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QREARX и PHRAX

Текущая волатильность для TIAA Real Estate Account (QREARX) составляет 0.30%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что QREARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QREARXPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

4.54%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

9.20%

-8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77%

16.54%

-15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.76%

19.11%

-17.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

20.98%

-19.22%