PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QREARX с FSREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QREARX с FSREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA Real Estate Account (QREARX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).

QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности QREARX и FSREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA Real Estate Account (QREARX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QREARX и FSREX

2026 (YTD)2025
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		-0.30%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, QREARX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.30%.

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSREX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.89%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA Real Estate Account

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с FRIFXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с TIREXQREARX с USRT
Часто сравнивают с FSREX:
FSREX с FSRNXFSREX с FRINXFSREX с FSKAXFSREX с FRESXFSREX с VGSLXFSREX с DDJIXFSREX с PIAMX

Сравнение комиссий QREARX и FSREX

QREARX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.

QREARX
TIAA Real Estate Account
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund

Доходность на риск

QREARX vs. FSREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QREARX c FSREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA Real Estate Account (QREARX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QREARXFSREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.69

2.03

+2.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.22

2.80

+4.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.65

1.43

+1.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.74

2.07

+7.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.50

9.72

+30.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QREARX vs. FSREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QREARX на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа FSREX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QREARX и FSREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QREARXFSREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69

2.03

+2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.94

+1.19

Корреляция

Корреляция между QREARX и FSREX составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QREARX и FSREX

QREARX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		5.68%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%

Просадки

Сравнение просадок QREARX и FSREX

Максимальная просадка QREARX за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QREARX и FSREX.

Загрузка...

Показатели просадок

QREARXFSREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-32.02%

+30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-2.90%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.67%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-2.57%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.62%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QREARX и FSREX

Текущая волатильность для TIAA Real Estate Account (QREARX) составляет 0.30%, в то время как у Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что QREARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QREARXFSREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

1.07%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

1.66%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77%

3.02%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.76%

4.80%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

7.89%

-6.13%