PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QREARX с DFREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QREARX с DFREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA Real Estate Account (QREARX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX).

QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности QREARX и DFREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA Real Estate Account (QREARX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QREARX и DFREX

2026 (YTD)2025
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		3.33%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, QREARX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у DFREX с доходностью 3.33%.

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFREX

1 день
1.52%
1 месяц
-6.66%
С начала года
3.33%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.39%
3 года*
6.54%
5 лет*
3.50%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA Real Estate Account

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с FRIFXQREARX с TIREXQREARX с USRT
Часто сравнивают с DFREX:
DFREX с VNQDFREX с DFARDFREX с DFCEXDFREX с VSTSXDFREX с CSRSXDFREX с TILIXDFREX с FXAIX

Сравнение комиссий QREARX и DFREX

QREARX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DFREX в 0.18%.

QREARX
TIAA Real Estate Account
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Доходность на риск

QREARX vs. DFREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QREARX c DFREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA Real Estate Account (QREARX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QREARXDFREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.69

0.16

+4.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.22

0.32

+6.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.65

1.04

+1.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.74

0.29

+9.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.50

1.12

+39.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QREARX vs. DFREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QREARX на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа DFREX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QREARX и DFREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QREARXDFREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69

0.16

+4.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.37

+1.76

Корреляция

Корреляция между QREARX и DFREX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QREARX и DFREX

QREARX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		2.80%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%

Просадки

Сравнение просадок QREARX и DFREX

Максимальная просадка QREARX за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QREARX и DFREX.

Загрузка...

Показатели просадок

QREARXDFREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-74.36%

+72.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-12.22%

+11.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-7.60%

+7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-11.39%

+11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

3.14%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QREARX и DFREX

Текущая волатильность для TIAA Real Estate Account (QREARX) составляет 0.30%, в то время как у DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что QREARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QREARXDFREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

4.47%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

9.25%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77%

16.14%

-15.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.76%

18.69%

-16.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

20.30%

-18.54%