PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQXT с QCJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQXT с QCJL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) and QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) are both Nasdaq-100 funds from First Trust. QQXT is passively managed, while QCJL is actively managed. Over the past year, QQXT returned 0.72% vs 13.57% for QCJL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQXT charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for QCJL.

Доходность

Сравнение доходности QQXT и QCJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQXT показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у QCJL с доходностью 5.21%.

QQXT

1 день
0.26%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.95%
1 год
0.72%
3 года*
6.63%
5 лет*
3.50%
10 лет*
10.59%

QCJL

1 день
-0.18%
1 месяц
0.34%
С начала года
5.21%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQXT и QCJL

2026 (YTD)20252024
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		-2.44%8.02%4.09%
QCJL
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July		5.21%13.10%4.38%

Correlation

The correlation between QQXT and QCJL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г.

0.61

The correlation between QQXT and QCJL shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July

Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с SPXTQQXT с FNILXQQXT с VGTQQXT с SCHG
Часто сравнивают с QCJL:
QCJL с QYLDQCJL с QQQQCJL с QBUFQCJL с QJUNQCJL с BUFQQCJL с GPIQQCJL с PBQQ

Доходность на риск

QQXT vs. QCJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QCJL
Ранг доходности на риск QCJL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCJL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCJL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCJL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCJL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCJL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQXT c QCJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQXTQCJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
2.42

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
3.52

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.49

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

3.40

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.21

17.38

-17.17

QQXT vs. QCJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQXT на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа QCJL равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQXT и QCJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQXT и QCJL

Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки QCJL в -11.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и QCJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQXTQCJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-11.18%

-46.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-4.00%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-0.18%

-6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-1.04%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

0.78%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и QCJL

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что QQXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQXTQCJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

0.73%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

4.22%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

5.67%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

9.35%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

9.35%

+8.14%

Сравнение комиссий QQXT и QCJL

QQXT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QCJL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и QCJL

Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как QCJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCJL
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.24%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%

Часто задаваемые вопросы

QQXT and QCJL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQXT has higher volatility (3.00%) compared to QCJL (0.73%). In terms of maximum drawdown, QQXT dropped -57.45% vs QCJL's -11.18%.

On 1-year performance, QCJL leads with 13.57% vs 0.72% for QQXT. On fees, QQXT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QCJL has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QCJL has performed better with a 13.57% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQXT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for QCJL.

QQXT has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for QCJL.

Their fees differ too: 0.60% for QQXT and 0.90% for QCJL.

QCJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQXT и QCJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор