Сравнение QQXL с WTIU
QQXL (ProShares Ultra QQQ Top 30) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. QQXL is actively managed, while WTIU is passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQXL и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQXL показывает доходность 29.93%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 43.70%.
QQXL
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 29.93%
- 6 месяцев
- 25.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -18.32%
- С начала года
- 43.70%
- 6 месяцев
- 46.65%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQXL и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 29.93% | 9.00% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 43.70% | 3.09% |
Correlation
The correlation between QQXL and WTIU is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQXL vs. WTIU — Ранг доходности на риск
QQXL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTIU
Сравнение QQXL c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ Top 30 (QQXL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQXL | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQXL и WTIU
Максимальная просадка QQXL за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXL и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQXL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.34% | -75.73% | +48.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -49.06% | +38.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -39.21% | +32.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQXL и WTIU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQXL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.52% | 68.30% | -27.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.52% | 70.77% | -30.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.52% | 70.77% | -30.25% |
Сравнение комиссий QQXL и WTIU
И QQXL, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQXL и WTIU
Дивидендная доходность QQXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 0.78% | 0.08% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQXL and WTIU have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQXL and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.
QQXL has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for WTIU.
They also come from different issuers: ProShares and REX.
Подберите оптимальное распределение для QQXL и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор