Сравнение QQXL с FXU
QQXL (ProShares Ultra QQQ Top 30) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - QQXL is a Leveraged Equities fund actively managed by ProShares, while FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index. QQXL is actively managed, while FXU is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. QQXL charges 0.95%/yr vs 0.62%/yr for FXU.
Доходность
Сравнение доходности QQXL и FXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQXL показывает доходность 29.93%, что значительно выше, чем у FXU с доходностью 11.40%.
QQXL
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 29.93%
- 6 месяцев
- 25.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXU
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 19.13%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение доходности по годам QQXL и FXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 29.93% | 9.00% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 11.40% | 1.77% |
Correlation
The correlation between QQXL and FXU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQXL vs. FXU — Ранг доходности на риск
QQXL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FXU
Сравнение QQXL c FXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ Top 30 (QQXL) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQXL | FXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQXL и FXU
Максимальная просадка QQXL за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXL и FXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQXL | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.34% | -49.00% | +21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -2.77% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -7.63% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQXL и FXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQXL | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.52% | 13.34% | +27.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.52% | 16.57% | +23.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.52% | 18.35% | +22.17% |
Сравнение комиссий QQXL и FXU
QQXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXU в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQXL и FXU
Дивидендная доходность QQXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности FXU в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.55% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 0.78% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQXL and FXU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FXU is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FXU is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.95% for QQXL.
FXU has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.78% for QQXL.
QQXL is categorized as Leveraged Equities, while FXU is Utilities Equities. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for QQXL and 0.62% for FXU.
Подберите оптимальное распределение для QQXL и FXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор