PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQWZ с PTNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQWZ с PTNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) and PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) are both exchange-traded funds - QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer, while PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. QQWZ is actively managed, while PTNQ is passively managed. Over the past year, QQWZ returned 36.51% vs 31.85% for PTNQ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQWZ charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for PTNQ.

Доходность

Сравнение доходности QQWZ и PTNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQWZ показывает доходность 18.35%, что значительно выше, чем у PTNQ с доходностью 13.51%.

QQWZ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.73%
С начала года
18.35%
6 месяцев
15.96%
1 год
36.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTNQ

1 день
-0.52%
1 месяц
8.66%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.12%
1 год
31.85%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.75%
10 лет*
16.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQWZ и PTNQ

2026 (YTD)2025
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		18.35%26.23%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		13.51%17.78%

Correlation

The correlation between QQWZ and PTNQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.80

The correlation between QQWZ and PTNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

Pacer Trendpilot 100 ETF

Часто сравнивают с QQWZ:
QQWZ с COWZQQWZ с QQQMQQWZ с SHLDQQWZ с CGDVQQWZ с CLSMQQWZ с SPMOQQWZ с RWL
Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с JHQAXPTNQ с TQQQPTNQ с VOOPTNQ с SFYF

Доходность на риск

QQWZ vs. PTNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQWZ
Ранг доходности на риск QQWZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQWZ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQWZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQWZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQWZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQWZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQWZ c PTNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQWZPTNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.06

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.72

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

2.72

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.30

9.24

+8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQWZ vs. PTNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQWZ на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTNQ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQWZ и PTNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQWZPTNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.06

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.20

0.81

+2.40

Просадки

Сравнение просадок QQWZ и PTNQ

Максимальная просадка QQWZ за все время составила -7.81%, что меньше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQWZ и PTNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQWZPTNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.81%

-28.07%

+20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-11.76%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.72%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-5.69%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.46%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QQWZ и PTNQ

Текущая волатильность для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) составляет 4.36%, в то время как у Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что QQWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQWZPTNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.64%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

11.47%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

15.56%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

12.89%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

16.37%

-2.16%

Сравнение комиссий QQWZ и PTNQ

QQWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PTNQ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQWZ и PTNQ

Дивидендная доходность QQWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности PTNQ в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.78%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		0.56%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQWZ and PTNQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTNQ has higher volatility (4.64%) compared to QQWZ (4.36%). In terms of maximum drawdown, QQWZ dropped -7.81% vs PTNQ's -28.07%.

On 1-year performance, QQWZ leads with 36.51% vs 31.85% for PTNQ. On fees, QQWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QQWZ has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQWZ has performed better with a 36.51% return vs 31.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.

PTNQ has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.56% for QQWZ.

QQWZ is categorized as Nasdaq-100, while PTNQ is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.49% for QQWZ and 0.65% for PTNQ.

QQWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQWZ и PTNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор