Сравнение QQWZ с PTNQ
QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) and PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) are both exchange-traded funds - QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer, while PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. QQWZ is actively managed, while PTNQ is passively managed. Over the past year, QQWZ returned 23.42% vs 19.24% for PTNQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QQWZ charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for PTNQ.
Доходность
Сравнение доходности QQWZ и PTNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQWZ показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у PTNQ с доходностью 8.20%.
QQWZ
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTNQ
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -3.35%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 8.20%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам QQWZ и PTNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 12.83% | 26.23% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 8.20% | 17.90% |
Correlation
The correlation between QQWZ and PTNQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.83 |
The correlation between QQWZ and PTNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQWZ vs. PTNQ — Ранг доходности на риск
QQWZ
PTNQ
Сравнение QQWZ c PTNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQWZ | PTNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.64 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 5.24 | +4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQWZ и PTNQ
Максимальная просадка QQWZ за все время составила -7.81%, что меньше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQWZ и PTNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQWZ | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.81% | -28.07% | +20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -11.76% | +3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -5.36% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -5.67% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.68% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQWZ и PTNQ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) имеют волатильность 7.01% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQWZ | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 7.06% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 14.53% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 17.94% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 13.59% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 16.54% | -0.35% |
Сравнение комиссий QQWZ и PTNQ
QQWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PTNQ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQWZ и PTNQ
Дивидендная доходность QQWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности PTNQ в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.81% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.57% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQWZ and PTNQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTNQ has higher volatility (7.06%) compared to QQWZ (7.01%). In terms of maximum drawdown, QQWZ dropped -7.81% vs PTNQ's -28.07%.
On 1-year performance, QQWZ leads with 23.42% vs 19.24% for PTNQ. On fees, QQWZ is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQWZ has performed better with a 23.42% return vs 19.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.
PTNQ has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.57% for QQWZ.
QQWZ is categorized as Nasdaq-100, while PTNQ is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.49% for QQWZ and 0.65% for PTNQ.
QQWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQWZ и PTNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор