Сравнение QQWZ с GDT
QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both exchange-traded funds - QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer, while GDT is a Tactical Allocation fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. QQWZ charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности QQWZ и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QQWZ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- 18.35%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQWZ и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 13.77% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -7.53% |
Correlation
The correlation between QQWZ and GDT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQWZ vs. GDT — Ранг доходности на риск
QQWZ
GDT
Сравнение QQWZ c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQWZ | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQWZ | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.20 | -0.58 | +3.79 |
Просадки
Сравнение просадок QQWZ и GDT
Максимальная просадка QQWZ за все время составила -7.81%, что меньше максимальной просадки GDT в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQWZ и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQWZ | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.81% | -18.06% | +10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -15.59% | +14.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -9.96% | +8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQWZ и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQWZ | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 33.20% | -19.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 33.20% | -18.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 33.20% | -18.99% |
Сравнение комиссий QQWZ и GDT
QQWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQWZ и GDT
Дивидендная доходность QQWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности GDT в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.76% | 0.00% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.56% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QQWZ and GDT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for QQWZ.
GDT has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.56% for QQWZ.
QQWZ is categorized as Nasdaq-100, while GDT is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Pacer and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for QQWZ and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для QQWZ и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор