Сравнение QQUP с XDSQ
QQUP (ProShares Ultra QQQ Mega) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. QQUP is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past year, QQUP returned 33.68% vs 14.33% for XDSQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQUP charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности QQUP и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQUP показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью 3.82%.
QQUP
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 3.82%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQUP и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 6.08% | 45.33% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 3.82% | 12.25% |
Correlation
The correlation between QQUP and XDSQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between QQUP and XDSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQUP vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
QQUP
XDSQ
Сравнение QQUP c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQUP | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.50 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 7.15 | -4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQUP и XDSQ
Максимальная просадка QQUP за все время составила -37.67%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQUP и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQUP | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -26.06% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.67% | -9.60% | -28.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -0.54% | -12.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -4.86% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 2.01% | +12.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQUP и XDSQ
ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что QQUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQUP | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 1.55% | +12.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.00% | 7.92% | +24.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.69% | 10.55% | +30.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 15.27% | +24.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.87% | 14.95% | +24.92% |
Сравнение комиссий QQUP и XDSQ
QQUP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQUP и XDSQ
Дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 0.62% | 0.29% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQUP and XDSQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQUP has higher volatility (13.64%) compared to XDSQ (1.55%). In terms of maximum drawdown, QQUP dropped -37.67% vs XDSQ's -26.06%.
On 1-year performance, QQUP leads with 33.68% vs 14.33% for XDSQ. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQUP has performed better with a 33.68% return vs 14.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for QQUP.
QQUP has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for XDSQ.
They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for QQUP and 0.79% for XDSQ.
XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQUP и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор