PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQU.TO с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQU.TO с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

QQU.TO и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQU.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 18 июн. 2008 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности QQU.TO и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQU.TO и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		-11.89%26.77%40.01%114.00%-61.73%52.20%83.84%80.24%-11.03%68.57%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-4.97%16.19%40.41%49.30%-24.69%29.27%43.58%41.32%11.15%28.35%
Разные валюты инструментов

QQU.TO торгуется в CAD, в то время как VGT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQU.TO показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.09%. За последние 10 лет акции QQU.TO превзошли акции VGT по среднегодовой доходности: 27.04% против 22.16% соответственно.

QQU.TO

1 день
1.69%
1 месяц
-8.67%
С начала года
-11.89%
6 месяцев
-11.12%
1 год
34.93%
3 года*
33.38%
5 лет*
13.24%
10 лет*
27.04%

VGT

1 день
0.00%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-7.28%
1 год
24.58%
3 года*
23.75%
5 лет*
16.92%
10 лет*
22.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с QQU.TO:
QQU.TO с QLDQQU.TO с TQQQQQU.TO с QQC.TOQQU.TO с XQQU.TOQQU.TO с VCN.TOQQU.TO с ZQQ.TOQQU.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий QQU.TO и VGT

QQU.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

QQU.TO vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQU.TO
Ранг доходности на риск QQU.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQU.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQU.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQU.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQU.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQU.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQU.TO c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQU.TOVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.92

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

4.04

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQU.TO vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQU.TO на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQU.TO и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQU.TOVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.92

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.73

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.97

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.02

-0.54

Корреляция

Корреляция между QQU.TO и VGT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQU.TO и VGT

QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок QQU.TO и VGT

Максимальная просадка QQU.TO за все время составила -78.51%, что больше максимальной просадки VGT в -31.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQU.TO и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

QQU.TOVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.51%

-54.63%

-23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-16.40%

-9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

-35.07%

-29.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

-35.07%

-29.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.09%

-11.66%

-7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.16%

-8.00%

-9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

5.35%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QQU.TO и VGT

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что QQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQU.TOVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.58%

7.79%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.58%

16.16%

+9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.77%

26.94%

+17.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.87%

23.41%

+21.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.76%

22.99%

+21.77%