PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQU.TO с QQQX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQU.TO с QQQX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds from Global X - QQU.TO tracks the NASDAQ-100 Index while QQQX.TO tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQU.TO returned 77.53% vs 43.14% for QQQX.TO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QQU.TO charges 1.46%/yr vs 0.15%/yr for QQQX.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQU.TO и QQQX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQU.TO показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у QQQX.TO с доходностью 22.62%.

QQU.TO

1 день
-1.13%
1 месяц
17.08%
С начала года
39.04%
6 месяцев
34.49%
1 год
77.53%
3 года*
46.17%
5 лет*
22.66%
10 лет*
32.96%

QQQX.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
11.24%
С начала года
22.62%
6 месяцев
19.00%
1 год
43.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQU.TO и QQQX.TO

2026 (YTD)20252024
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		39.04%26.77%20.06%
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		22.62%14.55%20.80%

Correlation

The correlation between QQU.TO and QQQX.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

0.91

The correlation between QQU.TO and QQQX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Global X Nasdaq-100 Index ETF

Часто сравнивают с QQU.TO:
QQU.TO с QLDQQU.TO с TQQQQQU.TO с QQC.TOQQU.TO с XQQU.TOQQU.TO с VCN.TOQQU.TO с XQQ.TOQQU.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с QQQX.TO:
QQQX.TO с QQCC.TOQQQX.TO с QQCI.TOQQQX.TO с ZNQ.TOQQQX.TO с QQCE.TOQQQX.TO с ENCC.TOQQQX.TO с JEPQ.TOQQQX.TO с QQCL.TO

Доходность на риск

QQU.TO vs. QQQX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQU.TO
Ранг доходности на риск QQU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQU.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQU.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQU.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQU.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQU.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QQQX.TO
Ранг доходности на риск QQQX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQU.TO c QQQX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQU.TOQQQX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.71

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.59

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.56

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

11.44

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQU.TO vs. QQQX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQU.TO на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQX.TO равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQU.TO и QQQX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQU.TOQQQX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.71

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.43

-0.88

Просадки

Сравнение просадок QQU.TO и QQQX.TO

Максимальная просадка QQU.TO за все время составила -78.51%, что больше максимальной просадки QQQX.TO в -22.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQU.TO и QQQX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQU.TOQQQX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.51%

-22.62%

-55.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-12.18%

-13.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.24%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-3.95%

-13.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

3.78%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QQU.TO и QQQX.TO

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что QQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQU.TOQQQX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

4.72%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.30%

11.94%

+12.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.70%

16.01%

+15.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.84%

20.72%

+24.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.85%

20.72%

+24.13%

Сравнение комиссий QQU.TO и QQQX.TO

QQU.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии QQQX.TO в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQU.TO и QQQX.TO

QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM20252024
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		0.29%0.35%0.14%
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QQU.TO and QQQX.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QQQX.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQX.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.46% for QQU.TO.

QQU.TO tracks NASDAQ-100 Index, while QQQX.TO tracks Nasdaq-100 Index. Their fees differ too: 1.46% for QQU.TO and 0.15% for QQQX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQU.TO и QQQX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор