Сравнение QQU.TO с HCAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO).
QQU.TO и HCAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQU.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 18 июн. 2008 г.. HCAL.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Фонд был запущен 14 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности QQU.TO и HCAL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQU.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | -11.89% | 26.77% | 40.01% | 114.00% | -61.73% | 52.20% | 15.79% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.57% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.53% | 51.61% | 16.06% |
Доходность по периодам
С начала года, QQU.TO показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 3.57%.
QQU.TO
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- -11.89%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- 34.93%
- 3 года*
- 33.38%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 27.04%
HCAL.TO
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 18.78%
- 1 год
- 68.12%
- 3 года*
- 31.11%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQU.TO и HCAL.TO
QQU.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Доходность на риск
QQU.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
QQU.TO
HCAL.TO
Сравнение QQU.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQU.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 4.08 | -3.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 4.96 | -3.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.76 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 6.44 | -5.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 24.95 | -20.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQU.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 4.08 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.15 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.47 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между QQU.TO и HCAL.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQU.TO и HCAL.TO
QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 4.10% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% |
Просадки
Сравнение просадок QQU.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка QQU.TO за все время составила -78.51%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQU.TO и HCAL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQU.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.51% | -35.05% | -43.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -10.65% | -15.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.83% | -35.05% | -29.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.09% | -5.86% | -13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.16% | -9.89% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.04% | 2.75% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQU.TO и HCAL.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что QQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQU.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.58% | 7.81% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 12.72% | +12.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.77% | 16.80% | +27.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.87% | 16.89% | +27.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.76% | 16.91% | +27.85% |