PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQU.TO с NRGU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQU.TO с NRGU.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and NRGU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - QQU.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while NRGU.TO is a Leveraged Equities fund actively managed by Global X. QQU.TO is passively managed, while NRGU.TO is actively managed. Over the past 10 years, QQU.TO returned 30.76%/yr vs 5.44%/yr for NRGU.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQU.TO и NRGU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQU.TO показывает доходность 20.35%, что значительно ниже, чем у NRGU.TO с доходностью 78.12%. За последние 10 лет акции QQU.TO превзошли акции NRGU.TO по среднегодовой доходности: 30.76% против 5.44% соответственно.

QQU.TO

1 день
-3.07%
1 месяц
-8.25%
6 месяцев
18.04%
С начала года
20.35%
1 год
37.62%
3 года*
32.14%
5 лет*
16.22%
10 лет*
30.76%

NRGU.TO

1 день
3.90%
1 месяц
10.60%
6 месяцев
61.19%
С начала года
78.12%
1 год
124.13%
3 года*
39.45%
5 лет*
50.62%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQU.TO и NRGU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		20.35%26.77%40.01%114.00%-61.73%52.24%83.67%80.29%-11.04%68.61%
NRGU.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF		78.12%21.43%16.67%-5.38%96.21%201.95%-76.24%9.01%-51.57%-25.98%

Correlation

The correlation between QQU.TO and NRGU.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2008 г.

0.34

The correlation between QQU.TO and NRGU.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQU.TO и NRGU.TO

Секторы
QQU.TO
NRGU.TO

Технологии

58.5%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%
100.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQU.TO
58.5%
NRGU.TO

-

Коммуникационные услуги

QQU.TO
14.3%
NRGU.TO

-

Потребительский циклический сектор

QQU.TO
11.4%
NRGU.TO

-

Потребительский защитный сектор

QQU.TO
6.4%
NRGU.TO

-

Здравоохранение

QQU.TO
3.7%
NRGU.TO

-

Промышленность

QQU.TO
2.8%
NRGU.TO

-

Коммунальные услуги

QQU.TO
1.2%
NRGU.TO

-

Сырьевые материалы

QQU.TO
1.0%
NRGU.TO

-

Энергетика

QQU.TO
0.5%
NRGU.TO
100.0%

Финансовые услуги

QQU.TO
0.2%
NRGU.TO

-

Недвижимость

QQU.TO
0.1%
NRGU.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF

Часто сравнивают с QQU.TO:
QQU.TO с QLDQQU.TO с TQQQQQU.TO с QQC.TOQQU.TO с XQQU.TOQQU.TO с VCN.TOQQU.TO с XQQ.TOQQU.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с NRGU.TO:
NRGU.TO с GDXU.TONRGU.TO с SPXU.TONRGU.TO с QQQL.TONRGU.TO с CFOU.TONRGU.TO с CNDU.TONRGU.TO с HEQL.TONRGU.TO с USSL.TO

Доходность на риск

QQU.TO vs. NRGU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQU.TO
Ранг доходности на риск QQU.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQU.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQU.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQU.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQU.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQU.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NRGU.TO
Ранг доходности на риск NRGU.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQU.TO c NRGU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQU.TONRGU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.58

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.78

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.92

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

11.51

-6.87

QQU.TO vs. NRGU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQU.TO на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа NRGU.TO равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQU.TO и NRGU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQU.TO и NRGU.TO

Максимальная просадка QQU.TO за все время составила -64.81%, что меньше максимальной просадки NRGU.TO в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQU.TO и NRGU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQU.TONRGU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.81%

-99.71%

+34.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-31.84%

+5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.00%

-51.12%

+8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.81%

-52.50%

-12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.81%

-97.54%

+32.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.83%

-85.39%

+70.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-83.55%

+71.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

10.83%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QQU.TO и NRGU.TO

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO) имеют волатильность 14.95% и 15.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQU.TONRGU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.95%

15.38%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.22%

40.20%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

48.33%

-10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.70%

57.16%

-11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.17%

66.55%

-21.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQU.TO и NRGU.TO

Ни QQU.TO, ни NRGU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QQU.TO and NRGU.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQU.TO is categorized as Nasdaq-100, while NRGU.TO is Leveraged Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQU.TO и NRGU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор