PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY.TO с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQY.TO с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQY.TO (Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQY.TO tracks the NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index while JEPQ tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQY.TO returned 50.02% vs 30.77% for JEPQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQY.TO charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQY.TO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQQY.TO торгуется в CAD, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQQY.TO показывает доходность 19.46%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 10.92%.

QQQY.TO

1 день
-0.99%
1 месяц
10.08%
С начала года
19.46%
6 месяцев
18.17%
1 год
50.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.02%
1 месяц
6.00%
С начала года
10.92%
6 месяцев
9.20%
1 год
30.77%
3 года*
22.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQY.TO и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		19.46%24.48%28.32%255,247.40%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.92%9.89%35.57%5.86%

Correlation

The correlation between QQQY.TO and JEPQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.75

The correlation between QQQY.TO and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQY.TO и JEPQ

Секторы
QQQY.TO
JEPQ

Технологии

79.0%
54.0%

Коммуникационные услуги

19.7%
15.4%

Потребительский циклический сектор

1.0%
12.8%

Промышленность

0.3%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

4.4%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

QQQY.TO
79.0%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

QQQY.TO
19.7%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

QQQY.TO
1.0%
JEPQ
12.8%

Промышленность

QQQY.TO
0.3%
JEPQ
3.1%

Сырьевые материалы

QQQY.TO

-

JEPQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

QQQY.TO

-

JEPQ
7.1%

Энергетика

QQQY.TO

-

JEPQ
0.4%

Финансовые услуги

QQQY.TO

-

JEPQ
0.4%

Здравоохранение

QQQY.TO

-

JEPQ
4.4%

Недвижимость

QQQY.TO

-

JEPQ
0.2%

Коммунальные услуги

QQQY.TO

-

JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQY.TO:
QQQY.TO с QQCL.TOQQQY.TO с HHIS.TOQQQY.TO с HTAE.TOQQQY.TO с HDIV.TOQQQY.TO с TXF.TOQQQY.TO с QDAY.NEOQQQY.TO с JEPQ.TO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

QQQY.TO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY.TO
Ранг доходности на риск QQQY.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY.TO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQY.TOJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.62

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.44

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.52

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

4.12

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

17.00

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY.TO vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY.TO на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY.TO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQY.TOJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.26

-1.24

Просадки

Сравнение просадок QQQY.TO и JEPQ

Максимальная просадка QQQY.TO за все время составила -26.27%, что больше максимальной просадки JEPQ в -19.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY.TO и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQY.TOJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-19.88%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-7.50%

-7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.02%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-3.05%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

1.81%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY.TO и JEPQ

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что QQQY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQY.TOJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

1.28%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

9.01%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

11.78%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

134,195.03%

15.26%

+134,179.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134,195.03%

15.26%

+134,179.77%

Сравнение комиссий QQQY.TO и JEPQ

QQQY.TO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY.TO и JEPQ

Дивидендная доходность QQQY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		12.41%13.97%14.09%2.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQY.TO and JEPQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for QQQY.TO.

QQQY.TO tracks NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Evolve and JPMorgan. Their fees differ too: 0.74% for QQQY.TO and 0.35% for JEPQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQY.TO и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор