PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY.TO с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY.TO с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

QQQY.TO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index. Фонд был запущен 6 окт. 2025 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQQY.TO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQY.TO и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		-7.00%27.46%207.55%115,066.66%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-0.64%9.89%35.57%5.86%
Разные валюты инструментов

QQQY.TO торгуется в CAD, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQQY.TO показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.55%.

QQQY.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.79%
1 год
29.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
0.00%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.23%
1 год
15.67%
3 года*
20.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQY.TO:
QQQY.TO с QQCL.TOQQQY.TO с HDIV.TOQQQY.TO с HHIS.TOQQQY.TO с TXF.TOQQQY.TO с QQQMQQQY.TO с HTAE.TOQQQY.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий QQQY.TO и JEPQ

QQQY.TO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

QQQY.TO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY.TO
Ранг доходности на риск QQQY.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY.TO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQY.TOJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.86

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.29

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.39

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

5.77

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY.TO vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY.TO на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY.TO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQY.TOJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.86

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.06

-1.00

Корреляция

Корреляция между QQQY.TO и JEPQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY.TO и JEPQ

Дивидендная доходность QQQY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.60%, что больше доходности JEPQ в 11.14%

TTM2025202420232022
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		15.60%16.21%96.39%27.84%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок QQQY.TO и JEPQ

Максимальная просадка QQQY.TO за все время составила -26.27%, что больше максимальной просадки JEPQ в -19.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY.TO и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQY.TOJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-20.07%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-11.58%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-4.89%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.55%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.36%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY.TO и JEPQ

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что QQQY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQY.TOJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

5.86%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

10.48%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

18.26%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46,649.77%

15.54%

+46,634.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46,649.77%

15.54%

+46,634.23%