PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQY.TO с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQY.TO с JEPQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QQQY.TO (Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQY.TO tracks the NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index while JEPQ tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQY.TO returned 28.91% vs 21.85% for JEPQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQY.TO charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQY.TO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQQY.TO торгуется в CAD, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQQY.TO показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.04%.

QQQY.TO

1 день
-1.07%
1 месяц
-3.66%
6 месяцев
11.44%
С начала года
11.97%
1 год
28.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.91%
6 месяцев
6.06%
С начала года
9.04%
1 год
21.85%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQY.TO и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		11.97%24.48%30.77%18.20%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.04%9.92%35.42%7.53%

Correlation

The correlation between QQQY.TO and JEPQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г.

0.77

The correlation between QQQY.TO and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQY.TO и JEPQ

Секторы
QQQY.TO
JEPQ

Технологии

79.0%
58.9%

Коммуникационные услуги

19.7%
13.9%

Потребительский циклический сектор

1.0%
11.8%

Промышленность

0.3%
2.8%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

3.9%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

QQQY.TO
79.0%
JEPQ
58.9%

Коммуникационные услуги

QQQY.TO
19.7%
JEPQ
13.9%

Потребительский циклический сектор

QQQY.TO
1.0%
JEPQ
11.8%

Промышленность

QQQY.TO
0.3%
JEPQ
2.8%

Сырьевые материалы

QQQY.TO

-

JEPQ
0.9%

Потребительский защитный сектор

QQQY.TO

-

JEPQ
6.0%

Энергетика

QQQY.TO

-

JEPQ
0.3%

Финансовые услуги

QQQY.TO

-

JEPQ
0.3%

Здравоохранение

QQQY.TO

-

JEPQ
3.9%

Недвижимость

QQQY.TO

-

JEPQ
0.2%

Коммунальные услуги

QQQY.TO

-

JEPQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQY.TO:
QQQY.TO с QQCL.TOQQQY.TO с HHIS.TOQQQY.TO с HTAE.TOQQQY.TO с HDIV.TOQQQY.TO с TXF.TOQQQY.TO с QDAY.NEOQQQY.TO с JEPQ.TO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

QQQY.TO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY.TO
Ранг доходности на риск QQQY.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY.TO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQY.TOJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.54

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.15

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.81

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

10.70

-3.70

QQQY.TO vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY.TO на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY.TO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQY.TO и JEPQ

Максимальная просадка QQQY.TO за все время составила -26.27%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY.TO и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQY.TOJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-20.09%

-6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-7.82%

-7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-5.10%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-3.07%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.05%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY.TO и JEPQ

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что QQQY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQY.TOJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

6.26%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

11.88%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

14.26%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.29%

17.77%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.29%

17.77%

+6.52%

Сравнение комиссий QQQY.TO и JEPQ

QQQY.TO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY.TO и JEPQ

Дивидендная доходность QQQY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что больше доходности JEPQ в 10.70%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.70%10.53%9.65%10.03%9.44%
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		13.38%13.97%15.92%2.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQY.TO and JEPQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for QQQY.TO.

QQQY.TO tracks NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Evolve and JPMorgan. Their fees differ too: 0.74% for QQQY.TO and 0.35% for JEPQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQY.TO и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор