PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY.TO с TXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY.TO с TXF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO).

QQQY.TO и TXF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index. Фонд был запущен 6 окт. 2025 г.. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQY.TO и TXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQY.TO и TXF.TO

2026 (YTD)202520242023
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		-7.00%27.46%207.55%115,066.66%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		-6.38%24.81%18.69%16.81%

Доходность по периодам

С начала года, QQQY.TO показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у TXF.TO с доходностью -6.38%.

QQQY.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.79%
1 год
29.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TXF.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-1.44%
1 год
30.06%
3 года*
22.44%
5 лет*
11.48%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund

CI Tech Giants Covered Call Common

Часто сравнивают с QQQY.TO:
QQQY.TO с QQCL.TOQQQY.TO с HDIV.TOQQQY.TO с HHIS.TOQQQY.TO с QQQMQQQY.TO с HTAE.TOQQQY.TO с QQC.TOQQQY.TO с HYLD.TO
Часто сравнивают с TXF.TO:
TXF.TO с XEQT.TOTXF.TO с HDIV.TOTXF.TO с HXQ.TOTXF.TO с QQCL.TOTXF.TO с VFV.TOTXF.TO с HTAE.TOTXF.TO с QMAX.TO

Сравнение комиссий QQQY.TO и TXF.TO

QQQY.TO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TXF.TO в 0.71%.

QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common

Доходность на риск

QQQY.TO vs. TXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY.TO
Ранг доходности на риск QQQY.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY.TO c TXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQY.TOTXF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.70

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.99

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

6.82

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY.TO vs. TXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY.TO на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TXF.TO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY.TO и TXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQY.TOTXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.14

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.69

-0.63

Корреляция

Корреляция между QQQY.TO и TXF.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY.TO и TXF.TO

Дивидендная доходность QQQY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.60%, что больше доходности TXF.TO в 10.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		15.60%16.21%96.39%27.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		10.82%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%

Просадки

Сравнение просадок QQQY.TO и TXF.TO

Максимальная просадка QQQY.TO за все время составила -26.27%, что меньше максимальной просадки TXF.TO в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY.TO и TXF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQY.TOTXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-41.23%

+14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-15.43%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-10.54%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-6.22%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

4.51%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY.TO и TXF.TO

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) имеют волатильность 8.38% и 8.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQY.TOTXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

8.52%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

16.53%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

26.51%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46,649.77%

24.51%

+46,625.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46,649.77%

23.41%

+46,626.36%