PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY.DE с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQY.DE с QQQY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQY.DE (IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QQQY.DE returned 32.12% vs 31.66% for QQQY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQY.DE charges 0.45%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.

Доходность

Сравнение доходности QQQY.DE и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR (QQQY.DE) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQQY.DE торгуется в EUR, в то время как QQQY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQQY.DE показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 19.02%.

QQQY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.12%
С начала года
14.56%
6 месяцев
15.09%
1 год
32.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY

1 день
0.69%
1 месяц
0.55%
С начала года
19.02%
6 месяцев
17.98%
1 год
31.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQY.DE и QQQY

2026 (YTD)20252024
QQQY.DE
IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR		14.56%6.57%1.17%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		19.02%1.32%-1.30%

Correlation

The correlation between QQQY.DE and QQQY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2024 г.

0.51

The correlation between QQQY.DE and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с QQQY.DE:
QQQY.DE с DSPY.DEQQQY.DE с QQQIQQQY.DE с OAMZ.DEQQQY.DE с TSLI.DEQQQY.DE с QQQQQQY.DE с METAQQQY.DE с QDTY
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPQQQQY с TSLY

Доходность на риск

QQQY.DE vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY.DE
Ранг доходности на риск QQQY.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY.DE c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR (QQQY.DE) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQY.DEQQQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.00

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.50

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.37

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

10.80

-7.45

QQQY.DE vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY.DE на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа QQQY равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY.DE и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQY.DE и QQQY

Максимальная просадка QQQY.DE за все время составила -25.57%, примерно равная максимальной просадке QQQY в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY.DE и QQQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQY.DEQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.57%

-25.54%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-9.44%

-6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.30%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-4.41%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

2.94%

+6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY.DE и QQQY

Текущая волатильность для IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR (QQQY.DE) составляет 5.72%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что QQQY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQY.DEQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

7.62%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

12.66%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.36%

15.88%

+9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.43%

16.55%

+17.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.43%

16.55%

+17.88%

Сравнение комиссий QQQY.DE и QQQY

QQQY.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY.DE и QQQY

Дивидендная доходность QQQY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 73.36%, что больше доходности QQQY в 36.24%

ПозицияTTM202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		36.24%45.34%83.34%20.64%
QQQY.DE
IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR		73.36%132.50%4.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQY.DE and QQQY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQY.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQY.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.45% for QQQY.DE and 0.99% for QQQY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQY.DE и QQQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор