Сравнение QQQY.DE с QQQY
QQQY.DE (IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QQQY.DE returned 29.21% vs 29.00% for QQQY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQY.DE charges 0.45%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности QQQY.DE и QQQY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QQQY.DE торгуется в EUR, в то время как QQQY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQY.DE показывает доходность 16.00%, а QQQY немного ниже – 15.43%.
QQQY.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY.DE и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQY.DE IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR | 16.00% | 2.36% | 2.18% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 15.43% | 1.32% | 1.15% |
Correlation
The correlation between QQQY.DE and QQQY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between QQQY.DE and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY.DE vs. QQQY — Ранг доходности на риск
QQQY.DE
QQQY
Сравнение QQQY.DE c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR (QQQY.DE) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQY.DE | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.09 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 10.12 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQY.DE | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.97 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок QQQY.DE и QQQY
Максимальная просадка QQQY.DE за все время составила -25.57%, примерно равная максимальной просадке QQQY в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY.DE и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY.DE | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.57% | -25.54% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.34% | -9.44% | -6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -4.36% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.47% | -4.45% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 2.87% | +6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY.DE и QQQY
Текущая волатильность для IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR (QQQY.DE) составляет 3.94%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что QQQY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY.DE | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 5.43% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 11.55% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 14.78% | +10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.58% | 16.30% | +11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.58% | 16.30% | +11.28% |
Сравнение комиссий QQQY.DE и QQQY
QQQY.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY.DE и QQQY
Дивидендная доходность QQQY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 67.30%, что больше доходности QQQY в 36.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 36.12% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
QQQY.DE IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR | 67.30% | 128.10% | 4.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY.DE and QQQY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQY.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQY.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.45% for QQQY.DE and 0.99% for QQQY.
Подберите оптимальное распределение для QQQY.DE и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор