Сравнение QQQY.DE с QDTY
QQQY.DE (IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR) and QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QQQY.DE returned 29.21% vs 31.70% for QDTY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQY.DE charges 0.45%/yr vs 1.01%/yr for QDTY.
Доходность
Сравнение доходности QQQY.DE и QDTY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QQQY.DE торгуется в EUR, в то время как QDTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDTY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QQQY.DE показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у QDTY с доходностью 12.24%.
QQQY.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTY
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY.DE и QDTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQY.DE IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR | 16.00% | -0.93% |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.24% | -0.78% |
Correlation
The correlation between QQQY.DE and QDTY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between QQQY.DE and QDTY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY.DE vs. QDTY — Ранг доходности на риск
QQQY.DE
QDTY
Сравнение QQQY.DE c QDTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR (QQQY.DE) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQY.DE | QDTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.69 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 10.99 | -7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQY.DE | QDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.98 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.31 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок QQQY.DE и QDTY
Максимальная просадка QQQY.DE за все время составила -25.57%, что меньше максимальной просадки QDTY в -30.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY.DE и QDTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY.DE | QDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.57% | -30.70% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.34% | -8.64% | -7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -4.77% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.47% | -8.03% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 2.89% | +6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY.DE и QDTY
Текущая волатильность для IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR (QQQY.DE) составляет 3.94%, в то время как у YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что QQQY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY.DE | QDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 5.20% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 12.00% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 16.13% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.58% | 28.05% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.58% | 28.05% | -0.47% |
Сравнение комиссий QQQY.DE и QDTY
QQQY.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QDTY в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY.DE и QDTY
Дивидендная доходность QQQY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 67.30%, что больше доходности QDTY в 32.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 32.10% | 26.82% | 0.00% |
QQQY.DE IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR | 67.30% | 128.10% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY.DE and QDTY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQY.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQY.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.
They also come from different issuers: Leverage Shares and YieldMax. Their fees differ too: 0.45% for QQQY.DE and 1.01% for QDTY.
Подберите оптимальное распределение для QQQY.DE и QDTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор