Сравнение QQQY.DE с QDTY
QQQY.DE (IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR) and QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QQQY.DE returned 25.48% vs 23.80% for QDTY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQY.DE charges 0.45%/yr vs 1.01%/yr for QDTY.
Доходность
Сравнение доходности QQQY.DE и QDTY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QQQY.DE торгуется в EUR, в то время как QDTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDTY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQY.DE показывает доходность 12.30%, а QDTY немного выше – 12.40%.
QQQY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 10.32%
- С начала года
- 12.30%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- 9.39%
- С начала года
- 12.40%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY.DE и QDTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQY.DE IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR | 12.30% | 1.87% |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.40% | -0.03% |
Correlation
The correlation between QQQY.DE and QDTY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between QQQY.DE and QDTY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY.DE vs. QDTY — Ранг доходности на риск
QQQY.DE
QDTY
Сравнение QQQY.DE c QDTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR (QQQY.DE) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQY.DE | QDTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.77 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 7.77 | -5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQY.DE и QDTY
Максимальная просадка QQQY.DE за все время составила -25.57%, что меньше максимальной просадки QDTY в -30.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY.DE и QDTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY.DE | QDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.57% | -30.70% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.34% | -8.64% | -7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -5.18% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -7.60% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 3.07% | +6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY.DE и QDTY
Текущая волатильность для IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR (QQQY.DE) составляет 5.79%, в то время как у YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что QQQY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY.DE | QDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 6.90% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 13.86% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 17.79% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.00% | 27.76% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.00% | 27.76% | +6.24% |
Сравнение комиссий QQQY.DE и QDTY
QQQY.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QDTY в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY.DE и QDTY
Дивидендная доходность QQQY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 76.80%, что больше доходности QDTY в 34.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 34.68% | 26.82% | 0.00% |
QQQY.DE IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR | 76.80% | 132.50% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY.DE and QDTY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQY.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQY.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.
They also come from different issuers: Leverage Shares and YieldMax. Their fees differ too: 0.45% for QQQY.DE and 1.01% for QDTY.
Подберите оптимальное распределение для QQQY.DE и QDTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор