PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQX с UMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQX с UMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQX (Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq 100 Index, while UMH (UMH Properties, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, QQQX returned 13.33%/yr vs 9.35%/yr for UMH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQQX и UMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и UMH Properties, Inc. (UMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQX показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у UMH с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции QQQX превзошли акции UMH по среднегодовой доходности: 13.33% против 9.35% соответственно.

QQQX

1 день
-0.61%
1 месяц
2.18%
С начала года
11.14%
6 месяцев
14.21%
1 год
32.80%
3 года*
15.49%
5 лет*
9.44%
10 лет*
13.33%

UMH

1 день
1.76%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.46%
1 год
-4.43%
3 года*
3.96%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQX и UMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		11.14%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%
UMH
UMH Properties, Inc.		-2.49%-11.02%29.59%0.21%-38.67%91.34%-0.73%40.13%-16.21%3.70%

Correlation

The correlation between QQQX and UMH is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.30

Over the past year, the correlation between QQQX and UMH has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QQQX:

$1.39B

UMH:

$1.29B

EPS

QQQX:

$7.57

UMH:

$0.25

Коэффициент P/E

QQQX:

3.75

UMH:

59.31

Коэффициент PEG

QQQX:

0.43

UMH:

0.74

Коэффициент P/S

QQQX:

8.63

UMH:

6.40

Коэффициент P/B

QQQX:

1.01

UMH:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

QQQX:

$160.60M

UMH:

$200.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

QQQX:

$152.14M

UMH:

$74.67M

EBITDA (12 мес.)

QQQX:

$369.75M

UMH:

$95.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

UMH Properties, Inc.

Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY
Часто сравнивают с UMH:
UMH с SPYUMH с ABRUMH с MAAUMH с AMTUMH с SWPPXUMH с OUMH с COLD

Доходность на риск

QQQX vs. UMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UMH
Ранг доходности на риск UMH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMH: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMH: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMH: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMH: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQX c UMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и UMH Properties, Inc. (UMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQXUMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
-0.23

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
-0.19

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.98

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

-0.26

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

-0.49

+17.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQX vs. UMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа UMH равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQX и UMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQXUMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

-0.23

+2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.10

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.31

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.33

+0.15

Просадки

Сравнение просадок QQQX и UMH

Максимальная просадка QQQX за все время составила -57.25%, что меньше максимальной просадки UMH в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX и UMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQXUMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-62.46%

+5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-17.43%

+8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.80%

-27.28%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.33%

-46.98%

+17.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-46.98%

+11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-30.90%

+28.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-14.54%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

9.07%

-7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQX и UMH

Текущая волатильность для Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) составляет 4.31%, в то время как у UMH Properties, Inc. (UMH) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что QQQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQXUMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

6.17%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

14.01%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

19.32%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

25.27%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

29.94%

-8.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQX и UMH

Дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности UMH в 5.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		7.40%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%
UMH
UMH Properties, Inc.		5.97%5.59%4.50%5.35%4.97%2.78%4.86%4.58%6.08%4.83%4.78%7.11%

Часто задаваемые вопросы

QQQX and UMH have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMH has higher volatility (6.17%) compared to QQQX (4.31%). In terms of maximum drawdown, QQQX dropped -57.25% vs UMH's -62.46%.

QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQX и UMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор