Сравнение QQQX с PUTW
QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both Derivative Income funds. QQQX is actively managed, while PUTW is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQX charges 0.89%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.
Доходность
Сравнение доходности QQQX и PUTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QQQX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 11.43%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 13.24%
PUTW
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQX и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 11.43% | 14.87% | 25.61% | 21.68% | -27.39% | 25.32% | 15.75% | 28.83% | -11.68% | 39.19% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.00% | -2.80% | 17.19% | 14.01% | -11.11% | 20.92% | 1.67% | 13.55% | -8.07% | 9.88% |
Correlation
The correlation between QQQX and PUTW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.57 |
The correlation between QQQX and PUTW has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQX vs. PUTW — Ранг доходности на риск
QQQX
PUTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQQX c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQX | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQX и PUTW
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.25% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQX и PUTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | — | — |
Сравнение комиссий QQQX и PUTW
QQQX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQX и PUTW
Дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, тогда как PUTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.00% | 4.16% | 11.99% | 7.63% | 2.16% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 5.49% | 3.33% | 2.27% | 0.00% |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 8.15% | 7.85% | 6.73% | 7.26% | 9.66% | 5.85% | 6.00% | 6.49% | 8.40% | 5.95% | 7.54% | 7.23% |
Часто задаваемые вопросы
QQQX and PUTW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QQQX и PUTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор