Сравнение QQQX с FGIAX
QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) and FGIAX (Nuveen Global Infrastructure Fund Class A) are both mutual funds - QQQX is a Derivative Income fund actively managed by Nuveen, while FGIAX is a Global Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index NR. QQQX is actively managed, while FGIAX is passively managed. Over the past 10 years, QQQX returned 13.24%/yr vs 8.44%/yr for FGIAX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQX charges 0.89%/yr vs 1.21%/yr for FGIAX.
Доходность
Сравнение доходности QQQX и FGIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQX показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции QQQX превзошли акции FGIAX по среднегодовой доходности: 13.24% против 8.44% соответственно.
QQQX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 11.43%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 13.24%
FGIAX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 11.84%
- С начала года
- 13.69%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение доходности по годам QQQX и FGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 11.43% | 14.87% | 25.61% | 21.68% | -27.39% | 25.32% | 15.75% | 28.83% | -11.68% | 39.19% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 13.69% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 29.32% | -7.91% | 19.40% |
Correlation
The correlation between QQQX and FGIAX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2007 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between QQQX and FGIAX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск
QQQX
FGIAX
Сравнение QQQX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQX | FGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 3.26 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 10.24 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQX и FGIAX
Максимальная просадка QQQX за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX и FGIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.25% | -49.35% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -6.04% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.80% | -12.45% | -10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.33% | -21.08% | -8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -38.02% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -1.06% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -7.14% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.92% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQX и FGIAX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что QQQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 3.33% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 8.98% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 10.66% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 13.25% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 15.15% | +5.98% |
Сравнение комиссий QQQX и FGIAX
QQQX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQX и FGIAX
Дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности FGIAX в 14.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 14.03% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 8.15% | 7.85% | 6.73% | 7.26% | 9.66% | 5.85% | 6.00% | 6.49% | 8.40% | 5.95% | 7.54% | 7.23% |
Часто задаваемые вопросы
QQQX and FGIAX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQX has higher volatility (6.37%) compared to FGIAX (3.33%). In terms of maximum drawdown, QQQX dropped -57.25% vs FGIAX's -49.35%.
FGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQX и FGIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор