PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQX с CLPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQX с CLPAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) and CLPAX (Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, QQQX returned 13.30%/yr vs 8.10%/yr for CLPAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQX charges 0.89%/yr vs 1.74%/yr for CLPAX.

Доходность

Сравнение доходности QQQX и CLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQX показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у CLPAX с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции QQQX превзошли акции CLPAX по среднегодовой доходности: 13.30% против 8.10% соответственно.

QQQX

1 день
-0.14%
1 месяц
-5.59%
С начала года
4.86%
6 месяцев
4.87%
1 год
20.91%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.86%
10 лет*
13.30%

CLPAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-3.59%
С начала года
11.66%
6 месяцев
9.46%
1 год
20.97%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.77%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQX и CLPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		4.86%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		11.66%12.32%11.42%35.92%-30.54%13.11%5.25%19.41%-3.65%8.20%

Correlation

The correlation between QQQX and CLPAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.71

The correlation between QQQX and CLPAX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY
Часто сравнивают с CLPAX:
CLPAX с ^IBEXCLPAX с AIAI.LCLPAX с ROMCLPAX с QQQCLPAX с WFSPXCLPAX с SWPPXCLPAX с VOO

Доходность на риск

QQQX vs. CLPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CLPAX
Ранг доходности на риск CLPAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQX c CLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQXCLPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.42

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.98

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.64

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

4.52

+4.87

QQQX vs. CLPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLPAX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQX и CLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQX и CLPAX

Максимальная просадка QQQX за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки CLPAX в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX и CLPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQXCLPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-32.47%

-24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-12.87%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.80%

-18.37%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.33%

-32.47%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-32.47%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-5.11%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-8.06%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

4.67%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQX и CLPAX

Текущая волатильность для Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) составляет 6.27%, в то время как у Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что QQQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQXCLPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

6.72%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

11.64%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

14.94%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

16.05%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

14.55%

+6.56%

Сравнение комиссий QQQX и CLPAX

QQQX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии CLPAX в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQX и CLPAX

Дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности CLPAX в 8.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		8.15%9.10%0.00%0.00%2.68%0.32%0.49%5.41%0.30%0.02%0.00%17.26%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		8.66%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%

Часто задаваемые вопросы

QQQX and CLPAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLPAX has higher volatility (6.72%) compared to QQQX (6.27%). In terms of maximum drawdown, QQQX dropped -57.25% vs CLPAX's -32.47%.

CLPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQX и CLPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор