Сравнение QQQX с BSTZ
QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) is Derivative Income fund actively managed by Nuveen, while BSTZ (BlackRock Science and Technology Term Trust) is a stock. Over the past 5 years, QQQX returned 9.00%/yr vs 3.50%/yr for BSTZ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QQQX и BSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQX показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у BSTZ с доходностью 28.44%.
QQQX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 11.43%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 13.24%
BSTZ
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- -9.55%
- 6 месяцев
- 26.37%
- С начала года
- 28.44%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- 27.37%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQX и BSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 11.43% | 14.87% | 25.61% | 21.68% | -27.39% | 25.32% | 15.75% | 14.67% |
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust | 28.44% | 25.06% | 37.49% | 18.72% | -55.34% | 12.71% | 87.46% | 5.04% |
Correlation
The correlation between QQQX and BSTZ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.70 |
The correlation between QQQX and BSTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
QQQX:
$1.39B
BSTZ:
$1.91B
QQQX:
$7.57
BSTZ:
$8.53
QQQX:
3.75
BSTZ:
3.25
QQQX:
0.43
BSTZ:
0.36
QQQX:
8.63
BSTZ:
5.28
QQQX:
1.01
BSTZ:
1.11
QQQX:
$160.60M
BSTZ:
$361.49M
QQQX:
$152.14M
BSTZ:
$169.67M
QQQX:
$369.75M
BSTZ:
$586.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQX vs. BSTZ — Ранг доходности на риск
QQQX
BSTZ
Сравнение QQQX c BSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и BlackRock Science and Technology Term Trust (BSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQX | BSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 4.19 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 13.44 | -2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQX и BSTZ
Максимальная просадка QQQX за все время составила -57.25%, что меньше максимальной просадки BSTZ в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX и BSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQX | BSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.25% | -60.51% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -11.89% | +2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.80% | -25.31% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.33% | -60.51% | +31.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -11.89% | +9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -27.20% | +19.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 3.70% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQX и BSTZ
Текущая волатильность для Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) составляет 6.37%, в то время как у BlackRock Science and Technology Term Trust (BSTZ) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что QQQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQX | BSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 11.70% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 23.49% | -10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 26.72% | -10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 28.11% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 30.42% | -9.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQX и BSTZ
Дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности BSTZ в 8.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust | 8.70% | 12.46% | 9.75% | 10.90% | 14.73% | 5.14% | 3.42% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 8.15% | 7.85% | 6.73% | 7.26% | 9.66% | 5.85% | 6.00% | 6.49% | 8.40% | 5.95% | 7.54% | 7.23% |
Часто задаваемые вопросы
QQQX and BSTZ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSTZ has higher volatility (11.70%) compared to QQQX (6.37%). In terms of maximum drawdown, QQQX dropped -57.25% vs BSTZ's -60.51%.
BSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQX и BSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор