PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQX с BSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQX с BSTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQX (Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq 100 Index, while BSTZ (BlackRock Science and Technology Trust II) is a stock. Over the past 5 years, QQQX returned 9.44%/yr vs 6.41%/yr for BSTZ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QQQX и BSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQX показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у BSTZ с доходностью 40.46%.

QQQX

1 день
-0.61%
1 месяц
2.18%
С начала года
11.14%
6 месяцев
14.21%
1 год
32.80%
3 года*
15.49%
5 лет*
9.44%
10 лет*
13.33%

BSTZ

1 день
-0.74%
1 месяц
12.80%
С начала года
40.46%
6 месяцев
43.98%
1 год
76.68%
3 года*
33.60%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQX и BSTZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		11.14%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%13.57%
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		40.46%25.06%37.49%18.72%-55.34%12.71%87.46%4.20%

Correlation

The correlation between QQQX and BSTZ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.70

The correlation between QQQX and BSTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QQQX:

$1.39B

BSTZ:

$2.11B

EPS

QQQX:

$7.57

BSTZ:

$8.53

Коэффициент P/E

QQQX:

3.75

BSTZ:

3.60

Коэффициент PEG

QQQX:

0.43

BSTZ:

0.40

Коэффициент P/S

QQQX:

8.63

BSTZ:

5.84

Коэффициент P/B

QQQX:

1.01

BSTZ:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

QQQX:

$160.60M

BSTZ:

$361.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

QQQX:

$152.14M

BSTZ:

$169.67M

EBITDA (12 мес.)

QQQX:

$369.75M

BSTZ:

$586.67M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

BlackRock Science and Technology Trust II

Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY
Часто сравнивают с BSTZ:
BSTZ с BSTBSTZ с BIGZBSTZ с CEFSBSTZ с BMEZBSTZ с QQQBSTZ с JEPIBSTZ с VOO

Доходность на риск

QQQX vs. BSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BSTZ
Ранг доходности на риск BSTZ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTZ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTZ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTZ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQX c BSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQXBSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
3.39

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
4.09

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.56

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

8.32

-4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

26.32

-9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQX vs. BSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQX на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа BSTZ равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQX и BSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQXBSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

3.39

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.23

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.06

Просадки

Сравнение просадок QQQX и BSTZ

Максимальная просадка QQQX за все время составила -57.25%, что меньше максимальной просадки BSTZ в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX и BSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQXBSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-60.51%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-9.26%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.80%

-25.31%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.33%

-60.51%

+31.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-2.76%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-27.55%

+19.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.92%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQX и BSTZ

Текущая волатильность для Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) составляет 4.31%, в то время как у BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что QQQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQXBSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

9.91%

-5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

19.26%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

22.75%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

27.51%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

30.18%

-9.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQX и BSTZ

Дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности BSTZ в 8.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		8.22%12.46%9.75%10.90%14.73%5.14%3.42%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		7.40%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%

Часто задаваемые вопросы

QQQX and BSTZ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSTZ has higher volatility (9.91%) compared to QQQX (4.31%). In terms of maximum drawdown, QQQX dropped -57.25% vs BSTZ's -60.51%.

BSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQX и BSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор