PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQX с BSTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQX с BSTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ).

QQQX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Nasdaq 100 Index. Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQX и BSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQX и BSTZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		-0.51%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%13.57%
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		2.17%25.06%37.49%18.72%-55.34%12.71%87.46%4.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QQQX:

$1.39B

BSTZ:

$1.55B

EPS

QQQX:

$7.57

BSTZ:

$8.53

Коэффициент P/E

QQQX:

3.75

BSTZ:

2.65

Коэффициент PEG

QQQX:

0.43

BSTZ:

0.29

Коэффициент P/S

QQQX:

8.63

BSTZ:

4.30

Коэффициент P/B

QQQX:

1.01

BSTZ:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

QQQX:

$160.60M

BSTZ:

$361.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

QQQX:

$152.14M

BSTZ:

$169.67M

EBITDA (12 мес.)

QQQX:

$369.75M

BSTZ:

$586.67M

Доходность по периодам

С начала года, QQQX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у BSTZ с доходностью 2.17%.

QQQX

1 день
4.05%
1 месяц
1.77%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.55%
3 года*
13.53%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.87%

BSTZ

1 день
2.03%
1 месяц
-1.29%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.38%
1 год
41.49%
3 года*
19.15%
5 лет*
0.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

BlackRock Science and Technology Trust II

Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY
Часто сравнивают с BSTZ:
BSTZ с BSTBSTZ с BIGZBSTZ с CEFSBSTZ с BMEZBSTZ с VOOBSTZ с QQQBSTZ с JEPI

Доходность на риск

QQQX vs. BSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BSTZ
Ранг доходности на риск BSTZ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTZ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTZ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQX c BSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQXBSTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.75

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.40

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

3.83

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

13.52

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQX vs. BSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSTZ равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQX и BSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQXBSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.75

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.01

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.37

+0.08

Корреляция

Корреляция между QQQX и BSTZ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQX и BSTZ

Дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что меньше доходности BSTZ в 11.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		8.27%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		11.68%12.46%9.75%10.90%14.73%5.14%3.42%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQX и BSTZ

Максимальная просадка QQQX за все время составила -57.25%, что меньше максимальной просадки BSTZ в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX и BSTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQXBSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-60.51%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-11.57%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.33%

-60.51%

+31.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-16.03%

+15.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-28.14%

+20.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.28%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQX и BSTZ

Текущая волатильность для Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) составляет 8.15%, в то время как у BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что QQQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQXBSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

9.50%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

16.14%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

23.94%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

27.12%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

30.09%

-9.04%