PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQX.TO с XQQU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQX.TO с XQQU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) and XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQX.TO tracks the Nasdaq-100 Index while XQQU.TO tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQX.TO returned 43.14% vs 42.52% for XQQU.TO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QQQX.TO charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for XQQU.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQQX.TO и XQQU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQX.TO показывает доходность 22.62%, а XQQU.TO немного ниже – 22.02%.

QQQX.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
11.24%
С начала года
22.62%
6 месяцев
19.00%
1 год
43.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XQQU.TO

1 день
-0.66%
1 месяц
10.88%
С начала года
22.02%
6 месяцев
18.75%
1 год
42.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQX.TO и XQQU.TO

2026 (YTD)20252024
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		22.62%14.55%20.80%
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		22.02%15.17%19.80%

Correlation

The correlation between QQQX.TO and XQQU.TO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

0.94

The correlation between QQQX.TO and XQQU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq-100 Index ETF

iShares NASDAQ 100 Index ETF

Часто сравнивают с QQQX.TO:
QQQX.TO с QQCC.TOQQQX.TO с ZNQ.TOQQQX.TO с QQCI.TOQQQX.TO с ENCC.TOQQQX.TO с QQCE.TOQQQX.TO с JEPQ.TOQQQX.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с XQQU.TO:
XQQU.TO с XQQ.TOXQQU.TO с ZNQ.TOXQQU.TO с QQC.TOXQQU.TO с VFV.TOXQQU.TO с TEC.TOXQQU.TO с QQU.TOXQQU.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

QQQX.TO vs. XQQU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQX.TO
Ранг доходности на риск QQQX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XQQU.TO
Ранг доходности на риск XQQU.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQU.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQU.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQU.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQU.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQU.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQX.TO c XQQU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQX.TOXQQU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.74

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.58

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.51

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

11.24

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQX.TO vs. XQQU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQX.TO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XQQU.TO равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQX.TO и XQQU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQX.TOXQQU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.74

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.59

-0.16

Просадки

Сравнение просадок QQQX.TO и XQQU.TO

Максимальная просадка QQQX.TO за все время составила -22.62%, примерно равная максимальной просадке XQQU.TO в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX.TO и XQQU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQX.TOXQQU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.62%

-22.68%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-12.16%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.66%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-3.37%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.79%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQX.TO и XQQU.TO

Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что QQQX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQX.TOXQQU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.45%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

11.79%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

15.61%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

19.76%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

19.76%

+0.96%

Сравнение комиссий QQQX.TO и XQQU.TO

QQQX.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XQQU.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQX.TO и XQQU.TO

Дивидендная доходность QQQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности XQQU.TO в 0.21%

ПозицияTTM202520242023
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		0.29%0.35%0.14%0.00%
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		0.21%0.26%0.20%0.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, QQQX.TO and XQQU.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QQQX.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQX.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for XQQU.TO.

QQQX.TO tracks Nasdaq-100 Index, while XQQU.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.15% for QQQX.TO and 0.39% for XQQU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQX.TO и XQQU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор