PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQX.TO с QQU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQX.TO с QQU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) and QQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) are both Nasdaq-100 funds from Global X - QQQX.TO tracks the Nasdaq-100 Index while QQU.TO tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQX.TO returned 43.14% vs 77.53% for QQU.TO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QQQX.TO charges 0.15%/yr vs 1.46%/yr for QQU.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQQX.TO и QQU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQX.TO показывает доходность 22.62%, что значительно ниже, чем у QQU.TO с доходностью 39.04%.

QQQX.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
11.24%
С начала года
22.62%
6 месяцев
19.00%
1 год
43.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQU.TO

1 день
-1.13%
1 месяц
17.08%
С начала года
39.04%
6 месяцев
34.49%
1 год
77.53%
3 года*
46.17%
5 лет*
22.66%
10 лет*
32.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQX.TO и QQU.TO

2026 (YTD)20252024
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		22.62%14.55%20.80%
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		39.04%26.77%20.06%

Correlation

The correlation between QQQX.TO and QQU.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

0.91

The correlation between QQQX.TO and QQU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq-100 Index ETF

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Часто сравнивают с QQQX.TO:
QQQX.TO с QQCC.TOQQQX.TO с ZNQ.TOQQQX.TO с QQCI.TOQQQX.TO с ENCC.TOQQQX.TO с QQCE.TOQQQX.TO с JEPQ.TOQQQX.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с QQU.TO:
QQU.TO с QLDQQU.TO с TQQQQQU.TO с QQC.TOQQU.TO с XQQU.TOQQU.TO с VCN.TOQQU.TO с XQQ.TOQQU.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

QQQX.TO vs. QQU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQX.TO
Ранг доходности на риск QQQX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QQU.TO
Ранг доходности на риск QQU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQU.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQU.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQU.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQU.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQU.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQX.TO c QQU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQX.TOQQU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.46

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.95

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.01

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

10.32

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQX.TO vs. QQU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQX.TO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQU.TO равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQX.TO и QQU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQX.TOQQU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.46

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.55

+0.88

Просадки

Сравнение просадок QQQX.TO и QQU.TO

Максимальная просадка QQQX.TO за все время составила -22.62%, что меньше максимальной просадки QQU.TO в -78.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX.TO и QQU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQX.TOQQU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.62%

-78.51%

+55.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-25.85%

+13.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.60%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-17.02%

+13.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

7.54%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQX.TO и QQU.TO

Текущая волатильность для Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) составляет 4.72%, в то время как у BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что QQQX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQX.TOQQU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

9.28%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

24.30%

-12.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

31.70%

-15.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

44.84%

-24.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

44.85%

-24.13%

Сравнение комиссий QQQX.TO и QQU.TO

QQQX.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQU.TO в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQX.TO и QQU.TO

Дивидендная доходность QQQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		0.29%0.35%0.14%
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QQQX.TO and QQU.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QQQX.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQX.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.46% for QQU.TO.

QQQX.TO tracks Nasdaq-100 Index, while QQU.TO tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for QQQX.TO and 1.46% for QQU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQX.TO и QQU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор