Сравнение QQQU с QQXL
QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) and QQXL (ProShares Ultra QQQ Top 30) are both Leveraged Equities funds. QQQU is passively managed, while QQXL is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QQQU charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for QQXL.
Доходность
Сравнение доходности QQQU и QQXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQU показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у QQXL с доходностью 41.81%.
QQQU
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 62.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQXL
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 16.51%
- С начала года
- 41.81%
- 6 месяцев
- 39.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQU и QQXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares | 6.21% | 19.86% |
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 41.81% | 8.66% |
Correlation
The correlation between QQQU and QQXL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQU vs. QQXL — Ранг доходности на риск
QQQU
QQXL
Сравнение QQQU c QQXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и ProShares Ultra QQQ Top 30 (QQXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQU | QQXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQU | QQXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.95 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок QQQU и QQXL
Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки QQXL в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и QQXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQU | QQXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.70% | -27.34% | -26.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -1.84% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -6.74% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQU и QQXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQU | QQXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.92% | 36.93% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.96% | 36.93% | +16.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.96% | 36.93% | +16.03% |
Сравнение комиссий QQQU и QQXL
QQQU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQXL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQU и QQXL
Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности QQXL в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares | 9.03% | 9.62% | 2.75% |
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 0.45% | 0.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQU and QQXL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQXL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQXL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for QQQU.
QQQU has the higher dividend yield at 9.03%, compared with 0.45% for QQXL.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for QQQU and 0.95% for QQXL.
Подберите оптимальное распределение для QQQU и QQXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор