PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQT с RGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQT с RGTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) and RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) are both exchange-traded funds - QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while RGTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, QQQT returned 22.44% vs -83.24% for RGTX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. QQQT charges 1.05%/yr vs 1.29%/yr for RGTX.

Доходность

Сравнение доходности QQQT и RGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQT показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у RGTX с доходностью -80.68%.

QQQT

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.92%
6 месяцев
12.68%
С начала года
13.83%
1 год
22.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RGTX

1 день
-15.41%
1 месяц
-57.01%
6 месяцев
-83.99%
С начала года
-80.68%
1 год
-83.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQT и RGTX

2026 (YTD)2025
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		13.83%24.70%
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		-80.68%162.83%

Correlation

The correlation between QQQT and RGTX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов QQQT и RGTX

Секторы
QQQT
RGTX

Технологии

58.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQT
58.7%
RGTX
100.0%

Коммуникационные услуги

QQQT
14.3%
RGTX

-

Потребительский циклический сектор

QQQT
11.4%
RGTX

-

Потребительский защитный сектор

QQQT
6.4%
RGTX

-

Здравоохранение

QQQT
3.7%
RGTX

-

Промышленность

QQQT
2.6%
RGTX

-

Коммунальные услуги

QQQT
1.2%
RGTX

-

Сырьевые материалы

QQQT
1.0%
RGTX

-

Энергетика

QQQT
0.5%
RGTX

-

Финансовые услуги

QQQT
0.2%
RGTX

-

Недвижимость

QQQT
0.1%
RGTX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF

Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QTUMQQQT с QDTEQQQT с SCHG
Часто сравнивают с RGTX:
RGTX с MSTXRGTX с QTUMRGTX с XTAPRGTX с YSPYRGTX с AMDGRGTX с RGTIRGTX с WDTE

Доходность на риск

QQQT vs. RGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RGTX
Ранг доходности на риск RGTX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT c RGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQTRGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-0.40

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
0.23

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.02

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.85

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

-1.07

+6.96

QQQT vs. RGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа RGTX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT и RGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQT и RGTX

Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки RGTX в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и RGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQTRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-98.00%

+75.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-98.00%

+85.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-98.00%

+93.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-58.53%

+54.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

77.86%

-74.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT и RGTX

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) составляет 6.92%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) волатильность равна 43.57%. Это указывает на то, что QQQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQTRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

43.57%

-36.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

140.98%

-126.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

218.06%

-200.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

220.35%

-199.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

220.35%

-199.58%

Сравнение комиссий QQQT и RGTX

QQQT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии RGTX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT и RGTX

Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.47%, что больше доходности RGTX в 2.82%

ПозицияTTM20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		20.47%21.27%10.35%
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		2.82%0.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQT and RGTX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGTX has higher volatility (43.57%) compared to QQQT (6.92%). In terms of maximum drawdown, QQQT dropped -22.50% vs RGTX's -98.00%.

On 1-year performance, QQQT leads with 22.44% vs -83.24% for RGTX. On fees, QQQT is cheaper at 1.05% per year. On volatility, QQQT has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 22.44% return vs -83.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.

QQQT has the higher dividend yield at 20.47%, compared with 2.82% for RGTX.

QQQT is categorized as Nasdaq-100, while RGTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.05% for QQQT and 1.29% for RGTX.

QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQT и RGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор