Сравнение QQQT с QEW
QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQT is actively managed, while QEW is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QQQT charges 1.05%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QQQT и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QQQT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 8.44%
- С начала года
- 19.12%
- 6 месяцев
- 17.27%
- 1 год
- 33.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQT и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 23.38% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.43% |
Correlation
The correlation between QQQT and QEW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQT vs. QEW — Ранг доходности на риск
QQQT
QEW
Сравнение QQQT c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQT | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQT | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 9.51 | -8.53 |
Просадки
Сравнение просадок QQQT и QEW
Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки QEW в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQT | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -4.15% | -18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.16% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -0.57% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQT | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 15.65% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 15.65% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 15.65% | +4.58% |
Сравнение комиссий QQQT и QEW
QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT и QEW
Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.21%, тогда как QEW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 19.21% | 21.27% | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
QQQT and QEW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.
QQQT has the higher dividend yield at 19.21%, compared with 0.00% for QEW.
They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 1.05% for QQQT and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QQQT и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор