Сравнение QQQS с CVSM
QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. QQQS is passively managed, while CVSM is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QQQS charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности QQQS и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QQQS
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- 17.97%
- С начала года
- 26.17%
- 1 год
- 59.24%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQS и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 5.17% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
Correlation
The correlation between QQQS and CVSM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQS vs. CVSM — Ранг доходности на риск
QQQS
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQQS c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQS | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQS и CVSM
Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQS | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.06% | -3.36% | -34.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -0.33% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -1.01% | -11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQS и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQS | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 11.11% | +16.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.43% | 11.11% | +17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.43% | 11.11% | +17.32% |
Сравнение комиссий QQQS и CVSM
QQQS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQS и CVSM
Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности CVSM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 2.61% | 3.48% | 0.80% | 0.68% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
QQQS and CVSM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for CVSM.
QQQS has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: Invesco and CresAlta. Their fees differ too: 0.20% for QQQS and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для QQQS и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор