Сравнение QQQP с UPSX
QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) and UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. Over the past year, QQQP returned 42.73% vs -91.90% for UPSX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQQP и UPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQP показывает доходность 21.65%, что значительно выше, чем у UPSX с доходностью -65.35%.
QQQP
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.32%
- 6 месяцев
- 19.26%
- С начала года
- 21.65%
- 1 год
- 42.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPSX
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -11.14%
- 6 месяцев
- -70.27%
- С начала года
- -65.35%
- 1 год
- -91.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQP и UPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 21.65% | 27.71% |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -65.35% | -61.18% |
Correlation
The correlation between QQQP and UPSX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQP vs. UPSX — Ранг доходности на риск
QQQP
UPSX
Сравнение QQQP c UPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQP | UPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.97 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | -1.17 | +7.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQP и UPSX
Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки UPSX в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и UPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQP | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.50% | -95.01% | +52.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.35% | -95.01% | +69.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -93.18% | +82.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -68.56% | +61.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 78.45% | -71.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQP и UPSX
Текущая волатильность для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) составляет 13.29%, в то время как у Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) волатильность равна 28.26%. Это указывает на то, что QQQP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQP | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 28.26% | -14.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.22% | 99.53% | -70.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.84% | 138.24% | -102.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.34% | 138.42% | -94.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.34% | 138.42% | -94.08% |
Сравнение комиссий QQQP и UPSX
И QQQP, и UPSX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQP и UPSX
Ни QQQP, ни UPSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QQQP and UPSX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPSX has higher volatility (28.26%) compared to QQQP (13.29%). In terms of maximum drawdown, QQQP dropped -42.50% vs UPSX's -95.01%.
On 1-year performance, QQQP leads with 42.73% vs -91.90% for UPSX. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, QQQP has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQP has performed better with a 42.73% return vs -91.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQP and UPSX have the same expense ratio: 1.30% per year.
QQQP and UPSX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QQQP currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQP и UPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор