PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQP с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQP с TSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

QQQP и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQP - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQP и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQP и TSMX

2026 (YTD)20252024
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		-11.26%30.21%10.58%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		18.76%81.48%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, QQQP показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.

QQQP

1 день
2.43%
1 месяц
-8.61%
С начала года
-11.26%
6 месяцев
-9.55%
1 год
39.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMX

1 день
2.24%
1 месяц
-16.25%
С начала года
18.76%
6 месяцев
24.98%
1 год
224.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с QQQP:
QQQP с QQQQQQP с VOOGQQQP с VOOQQQP с QQQMQQQP с MQQQQQQP с ASTXQQQP с MON100.NS
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX

Сравнение комиссий QQQP и TSMX

QQQP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.

QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Доходность на риск

QQQP vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQP
Ранг доходности на риск QQQP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQP c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQPTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.92

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

3.06

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

6.72

-5.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

20.73

-15.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQP vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQP на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQP и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQPTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.92

-2.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.04

-0.64

Корреляция

Корреляция между QQQP и TSMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQP и TSMX

QQQP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%.

TTM20252024
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		0.00%0.00%0.00%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		6.95%8.01%0.53%

Просадки

Сравнение просадок QQQP и TSMX

Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQPTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-63.80%

+21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

-34.93%

+9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.71%

-24.28%

+6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-16.76%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

11.32%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQP и TSMX

Текущая волатильность для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) составляет 14.23%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что QQQP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQPTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

28.00%

-13.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.26%

54.49%

-28.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

77.51%

-30.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.93%

81.16%

-36.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.93%

81.16%

-36.23%