PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQL.TO с UTES.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQL.TO с UTES.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQL.TO (Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF) and UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) are both exchange-traded funds - QQQL.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while UTES.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve. QQQL.TO is passively managed, while UTES.TO is actively managed. Over the past year, QQQL.TO returned 54.14% vs 25.90% for UTES.TO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. QQQL.TO charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for UTES.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQQL.TO и UTES.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQL.TO показывает доходность 26.16%, что значительно выше, чем у UTES.TO с доходностью 13.71%.

QQQL.TO

1 день
-1.84%
1 месяц
14.34%
С начала года
26.16%
6 месяцев
22.04%
1 год
54.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTES.TO

1 день
1.00%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.71%
6 месяцев
13.57%
1 год
25.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQL.TO и UTES.TO

2026 (YTD)20252024
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF		26.16%16.16%24.06%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		13.71%18.66%-4.25%

Correlation

The correlation between QQQL.TO and UTES.TO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

-0.09

The correlation between QQQL.TO and UTES.TO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с QQQL.TO:
QQQL.TO с OOQBQQQL.TO с QQQMQQQL.TO с GPIQQQQL.TO с SMHQQQL.TO с QQCL.TOQQQL.TO с HHIS.TOQQQL.TO с USSL.TO
Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с HUTE.TOUTES.TO с UTIL.L

Доходность на риск

QQQL.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQL.TO
Ранг доходности на риск QQQL.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQL.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQL.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQL.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQL.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQL.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQL.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQL.TOUTES.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.80

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
4.09

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.50

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

4.07

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

12.91

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQL.TO vs. UTES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQL.TO на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTES.TO равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQL.TO и UTES.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQL.TOUTES.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.80

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.44

-0.11

Просадки

Сравнение просадок QQQL.TO и UTES.TO

Максимальная просадка QQQL.TO за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQL.TO и UTES.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQL.TOUTES.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-10.19%

-17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-6.39%

-6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.88%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-2.62%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

2.01%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQL.TO и UTES.TO

Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что QQQL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQL.TOUTES.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

3.08%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

7.51%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

9.32%

+9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.73%

11.02%

+14.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

11.02%

+14.71%

Сравнение комиссий QQQL.TO и UTES.TO

QQQL.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UTES.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQL.TO и UTES.TO

QQQL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.30%.

ПозицияTTM20252024
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.30%18.30%6.05%

Часто задаваемые вопросы

QQQL.TO and UTES.TO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQL.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQL.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for UTES.TO.

QQQL.TO is categorized as Nasdaq-100, while UTES.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Evolve. Their fees differ too: 0.49% for QQQL.TO and 0.60% for UTES.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQL.TO и UTES.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор