Сравнение QQQI с ARKB
QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. QQQI is actively managed, while ARKB is passively managed. Over the past year, QQQI returned 30.39% vs -36.82% for ARKB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.
Доходность
Сравнение доходности QQQI и ARKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQI показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у ARKB с доходностью -23.93%.
QQQI
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKB
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -15.85%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQI и ARKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.53% | 18.62% | 19.44% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -23.93% | -6.59% | 115.85% |
Correlation
The correlation between QQQI and ARKB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.41 |
The correlation between QQQI and ARKB has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQI vs. ARKB — Ранг доходности на риск
QQQI
ARKB
Сравнение QQQI c ARKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQI | ARKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.87 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | -0.71 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | -1.24 | +14.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQI и ARKB
Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки ARKB в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и ARKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQI | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.00% | -52.04% | +32.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -52.04% | +42.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -47.03% | +46.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -16.61% | +14.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 29.75% | -27.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQI и ARKB
Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) составляет 6.63%, в то время как у ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что QQQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQI | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 12.88% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 34.67% | -23.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 44.23% | -29.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 50.14% | -32.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 50.14% | -32.73% |
Сравнение комиссий QQQI и ARKB
QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ARKB в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQI и ARKB
Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, тогда как ARKB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.18% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
QQQI and ARKB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (12.88%) compared to QQQI (6.63%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs ARKB's -52.04%.
On 1-year performance, QQQI leads with 30.39% vs -36.82% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 30.39% return vs -36.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.
QQQI has the higher dividend yield at 13.18%, compared with 0.00% for ARKB.
QQQI is categorized as Nasdaq-100, while ARKB is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Neos and ARK. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.21% for ARKB.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQI и ARKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор