Сравнение QQQG с FMTM
QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QQQG is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. Over the past year, QQQG returned 41.31% vs 63.73% for FMTM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQG charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности QQQG и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQG показывает доходность 31.21%, а FMTM немного выше – 31.40%.
QQQG
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 14.49%
- С начала года
- 31.21%
- 6 месяцев
- 28.95%
- 1 год
- 41.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 31.40%
- 6 месяцев
- 33.68%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQG и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQG Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF | 31.21% | 21.57% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 31.40% | 27.90% |
Correlation
The correlation between QQQG and FMTM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between QQQG and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQG vs. FMTM — Ранг доходности на риск
QQQG
FMTM
Сравнение QQQG c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQG | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.46 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 5.28 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 20.65 | -9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.81 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 2.36 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок QQQG и FMTM
Максимальная просадка QQQG за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQG и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -12.12% | -11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | -12.12% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.26% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -1.88% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 3.10% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQG и FMTM
Текущая волатильность для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) составляет 5.39%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что QQQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.45% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | 17.84% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 22.83% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 22.91% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 22.91% | +0.49% |
Сравнение комиссий QQQG и FMTM
QQQG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQG и FMTM
Дивидендная доходность QQQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FMTM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% |
QQQG Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.06% | 0.06% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QQQG and FMTM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMTM has higher volatility (6.45%) compared to QQQG (5.39%). In terms of maximum drawdown, QQQG dropped -23.61% vs FMTM's -12.12%.
On 1-year performance, FMTM leads with 63.73% vs 41.31% for QQQG. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, QQQG has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 63.73% return vs 41.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for QQQG.
FMTM has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.06% for QQQG.
QQQG is categorized as Nasdaq-100, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.49% for QQQG and 0.45% for FMTM.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQG и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор